USMV 65 GLD 25 XLE 10
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | Large Cap Growth Equities | 65% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Energy Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USMV 65 GLD 25 XLE 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты USMV
Доходность по периодам
USMV 65 GLD 25 XLE 10 на 18 апр. 2025 г. показал доходность в 7.12% с начала года и доходность в 10.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| USMV 65 GLD 25 XLE 10 | 4.12% | -2.11% | 0.01% | 15.42% | 11.28% | 9.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.76% | -3.04% | -2.26% | 14.39% | 10.28% | 10.14% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.43% | 8.90% | 21.83% | 38.93% | 14.10% | 10.28% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -4.11% | -11.52% | -8.32% | -10.29% | 24.22% | 4.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USMV 65 GLD 25 XLE 10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.84% | 2.79% | 0.74% | -3.17% | 4.12% | ||||||||
| 2024 | 1.64% | 2.01% | 4.12% | -2.89% | 2.56% | 1.36% | 3.75% | 4.18% | 0.71% | -0.70% | 4.30% | -5.45% | 16.20% |
| 2023 | 2.03% | -3.93% | 3.66% | 1.50% | -3.48% | 3.90% | 1.88% | -0.55% | -2.66% | -0.43% | 5.52% | 2.44% | 9.80% |
| 2022 | -4.60% | -1.68% | 5.34% | -4.81% | 0.63% | -4.75% | 4.61% | -2.78% | -6.84% | 7.85% | 5.64% | -3.09% | -5.69% |
| 2021 | -2.58% | -0.30% | 4.78% | 3.81% | 1.75% | 0.87% | 2.96% | 1.54% | -4.32% | 5.31% | -2.05% | 6.35% | 18.98% |
| 2020 | 1.91% | -8.21% | -11.01% | 9.73% | 4.03% | -0.66% | 5.01% | 2.22% | -2.36% | -2.94% | 6.91% | 2.89% | 5.65% |
| 2019 | 5.67% | 3.29% | 2.26% | 1.79% | -1.84% | 5.49% | 1.34% | 1.68% | 0.68% | -0.05% | 0.94% | 2.11% | 25.73% |
| 2018 | 3.47% | -4.47% | -0.03% | 0.68% | 0.90% | 1.06% | 2.62% | 2.11% | 1.15% | -3.98% | 2.66% | -5.95% | -0.32% |
| 2017 | 1.36% | 3.89% | -0.05% | 1.14% | 1.39% | -0.54% | 2.09% | 0.74% | 0.66% | 1.47% | 2.70% | 0.76% | 16.68% |
| 2016 | -0.77% | 1.97% | 5.32% | 0.94% | 0.41% | 4.90% | 1.34% | -1.88% | -0.18% | -2.78% | 0.07% | 1.88% | 11.48% |
| 2015 | 0.32% | 2.41% | -0.96% | 0.08% | 0.40% | -2.25% | 1.68% | -3.55% | -1.27% | 5.90% | -0.98% | -0.45% | 1.00% |
| 2014 | -2.40% | 4.75% | 0.36% | 1.62% | 0.58% | 2.44% | -1.99% | 3.25% | -2.32% | 2.43% | 1.83% | 0.18% | 10.97% |
Комиссия
Комиссия USMV 65 GLD 25 XLE 10 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг USMV 65 GLD 25 XLE 10 составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.15 | 1.60 | 1.24 | 1.55 | 6.21 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.34 | 3.10 | 1.41 | 4.73 | 12.68 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -0.44 | -0.43 | 0.94 | -0.54 | -1.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность USMV 65 GLD 25 XLE 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.40% | 1.42% | 1.54% | 1.42% | 1.24% | 1.74% | 1.79% | 1.73% | 1.45% | 1.67% | 1.65% | 1.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.61% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.51% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USMV 65 GLD 25 XLE 10 показал максимальную просадку в 31.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка USMV 65 GLD 25 XLE 10 составляет 2.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 197 | 31 дек. 2020 г. | 220 |
| -15.2% | 11 апр. 2022 г. | 120 | 30 сент. 2022 г. | 293 | 30 нояб. 2023 г. | 413 |
| -12.03% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 100 |
| -9.14% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 130 | 2 мар. 2016 г. | 199 |
| -8.96% | 3 апр. 2025 г. | 4 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USMV 65 GLD 25 XLE 10 составляет 8.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | USMV | XLE | |
|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.07 | 0.10 |
| USMV | 0.07 | 1.00 | 0.46 |
| XLE | 0.10 | 0.46 | 1.00 |