PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARYVX с IRSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARYVX с IRSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARYVX (American Century Global Real Estate Fund) and IRSAX (Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, ARYVX returned 6.09%/yr vs 7.55%/yr for IRSAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ARYVX charges 1.11%/yr vs 1.20%/yr for IRSAX.

Доходность

Сравнение доходности ARYVX и IRSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARYVX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у IRSAX с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции ARYVX уступали акциям IRSAX по среднегодовой доходности: 6.09% против 7.55% соответственно.

ARYVX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.84%
С начала года
7.78%
6 месяцев
6.96%
1 год
12.47%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.23%
10 лет*
6.09%

IRSAX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.11%
С начала года
11.86%
6 месяцев
11.88%
1 год
17.88%
3 года*
16.90%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARYVX и IRSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARYVX
American Century Global Real Estate Fund		7.78%6.61%7.05%12.38%-26.06%32.97%-0.66%29.88%-6.53%14.38%
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		11.86%7.28%23.62%9.53%-25.47%43.57%-3.51%24.13%-5.69%5.29%

Correlation

The correlation between ARYVX and IRSAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2011 г.

0.90

The correlation between ARYVX and IRSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Real Estate Fund

Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с ARYVX:
ARYVX с IYRARYVX с ONEQARYVX с FRESXARYVX с PJEZXARYVX с BGEIXARYVX с ACFOXARYVX с AIGYX
Часто сравнивают с IRSAX:
IRSAX с PFFRIRSAX с DDVIXIRSAX с FRESXIRSAX с CXHYXIRSAX с CREMXIRSAX с DCCIXIRSAX с DEVLX

Доходность на риск

ARYVX vs. IRSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARYVX
Ранг доходности на риск ARYVX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARYVX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARYVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARYVX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARYVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARYVX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IRSAX
Ранг доходности на риск IRSAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARYVX c IRSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARYVXIRSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.34

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.84

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.15

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

7.99

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARYVX vs. IRSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARYVX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRSAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARYVX и IRSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARYVXIRSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.34

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ARYVX и IRSAX

Максимальная просадка ARYVX за все время составила -39.31%, что меньше максимальной просадки IRSAX в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARYVX и IRSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARYVXIRSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.31%

-72.03%

+32.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.04%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

-16.26%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.69%

-37.56%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.31%

-40.71%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-3.39%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-13.24%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.16%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ARYVX и IRSAX

Текущая волатильность для American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) составляет 3.59%, в то время как у Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что ARYVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARYVXIRSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.83%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.46%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

12.91%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

28.57%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

25.61%

-8.10%

Сравнение комиссий ARYVX и IRSAX

ARYVX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии IRSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARYVX и IRSAX

Дивидендная доходность ARYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности IRSAX в 22.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARYVX
American Century Global Real Estate Fund		2.81%3.03%2.14%2.49%7.05%7.85%0.99%4.37%3.97%3.40%4.48%2.98%
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		22.17%24.77%29.95%9.61%34.76%13.03%1.81%9.69%7.51%12.71%10.34%5.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ARYVX and IRSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IRSAX has higher volatility (3.83%) compared to ARYVX (3.59%). In terms of maximum drawdown, ARYVX dropped -39.31% vs IRSAX's -72.03%.

IRSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARYVX и IRSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор