PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARYVX с FIKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARYVX с FIKMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARYVX (American Century Global Real Estate Fund) and FIKMX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z) are both REIT funds. Over the past 5 years, ARYVX returned 3.43%/yr vs 3.16%/yr for FIKMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ARYVX charges 1.11%/yr vs 0.59%/yr for FIKMX.

Доходность

Сравнение доходности ARYVX и FIKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARYVX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у FIKMX с доходностью 3.27%.

ARYVX

1 день
0.20%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
9.09%
С начала года
12.19%
1 год
16.45%
3 года*
10.68%
5 лет*
3.43%
10 лет*
6.06%

FIKMX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
2.34%
С начала года
3.27%
1 год
6.60%
3 года*
7.60%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARYVX и FIKMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARYVX
American Century Global Real Estate Fund		12.19%6.61%7.05%12.38%-26.06%32.97%-0.66%29.88%-1.81%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		3.27%7.29%8.03%9.51%-14.48%19.04%-0.98%18.04%-1.71%

Correlation

The correlation between ARYVX and FIKMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between ARYVX and FIKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Real Estate Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Часто сравнивают с ARYVX:
ARYVX с IYRARYVX с ONEQARYVX с FRESXARYVX с PJEZXARYVX с BGEIXARYVX с AIGYXARYVX с ACFOX
Часто сравнивают с FIKMX:
FIKMX с FRIFXFIKMX с CREMXFIKMX с FSPGXFIKMX с AIGYXFIKMX с VNQFIKMX с PJEZXFIKMX с FESIX

Доходность на риск

ARYVX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARYVX
Ранг доходности на риск ARYVX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARYVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARYVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARYVX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARYVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARYVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FIKMX
Ранг доходности на риск FIKMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKMX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKMX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARYVX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARYVXFIKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.60

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.20

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.03

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

8.55

-1.68

ARYVX vs. FIKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARYVX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKMX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARYVX и FIKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARYVX и FIKMX

Максимальная просадка ARYVX за все время составила -39.31%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARYVX и FIKMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARYVXFIKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.31%

-34.49%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-3.43%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

-7.16%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.69%

-18.04%

-15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.51%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-5.08%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.82%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ARYVX и FIKMX

American Century Global Real Estate Fund (ARYVX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что ARYVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARYVXFIKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

1.78%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

3.58%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

4.38%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

6.50%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

10.53%

+6.95%

Сравнение комиссий ARYVX и FIKMX

ARYVX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FIKMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARYVX и FIKMX

Дивидендная доходность ARYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FIKMX в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARYVX
American Century Global Real Estate Fund		2.70%3.03%2.14%2.49%7.05%7.85%0.99%4.37%3.97%3.40%4.48%2.98%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		3.47%4.80%4.81%5.15%6.24%1.59%4.90%5.82%2.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARYVX and FIKMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARYVX has higher volatility (3.92%) compared to FIKMX (1.78%). In terms of maximum drawdown, ARYVX dropped -39.31% vs FIKMX's -34.49%.

FIKMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARYVX и FIKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор