Сравнение ARTYX с FQEMX
ARTYX (Artisan Developing World Fund) and FQEMX (Franklin Templeton SMACS: Series EM) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, ARTYX returned 12.29%/yr vs 48.81%/yr for FQEMX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARTYX charges 1.28%/yr vs 0.00%/yr for FQEMX.
Доходность
Сравнение доходности ARTYX и FQEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTYX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 90.46%.
ARTYX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -9.54%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 10.77%
FQEMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 25.82%
- С начала года
- 90.46%
- 6 месяцев
- 101.50%
- 1 год
- 166.09%
- 3 года*
- 48.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARTYX и FQEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | -3.49% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -41.35% | -12.85% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 90.46% | 55.98% | 6.67% | 12.18% | -20.68% | 0.32% |
Correlation
The correlation between ARTYX and FQEMX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between ARTYX and FQEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTYX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск
ARTYX
FQEMX
Сравнение ARTYX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Developing World Fund (ARTYX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTYX | FQEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 2.03 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 9.31 | -9.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 36.52 | -37.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTYX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 6.36 | -6.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.21 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок ARTYX и FQEMX
Максимальная просадка ARTYX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTYX и FQEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTYX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -34.46% | -25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -18.93% | -10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -18.93% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.43% | 0.00% | -22.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -10.77% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 4.78% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTYX и FQEMX
Текущая волатильность для Artisan Developing World Fund (ARTYX) составляет 6.11%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что ARTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTYX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 13.19% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 24.43% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 27.72% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.24% | 21.08% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 21.08% | +3.19% |
Сравнение комиссий ARTYX и FQEMX
ARTYX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTYX и FQEMX
ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 1.67% | 3.18% | 3.15% | 4.82% | 3.93% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARTYX and FQEMX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FQEMX has higher volatility (13.19%) compared to ARTYX (6.11%). In terms of maximum drawdown, ARTYX dropped -59.61% vs FQEMX's -34.46%.
FQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (6.36 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTYX и FQEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор