PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTUX с FFRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTUX с FFRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX).

ARTUX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTUX и FFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTUX и FFRSX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		-1.25%6.34%7.54%11.20%-3.50%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.78%

Доходность по периодам

С начала года, ARTUX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у FFRSX с доходностью -0.72%.

ARTUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-0.17%
1 год
4.61%
3 года*
6.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Floating Rate Fund

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Часто сравнивают с ARTUX:
ARTUX с DTLA.LARTUX с VOOARTUX с CAPIXARTUX с ARTGXARTUX с XPTFXARTUX с FLYRXARTUX с RSFYX
Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с DFRTXFFRSX с JFIIXFFRSX с LSFYXFFRSX с XPRTXFFRSX с AFRAX

Сравнение комиссий ARTUX и FFRSX

ARTUX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.

ARTUX
Artisan Floating Rate Fund
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Доходность на риск

ARTUX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTUX
Ранг доходности на риск ARTUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTUX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTUX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTUX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTUX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTUX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTUXFFRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.64

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.82

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.61

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

3.06

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

11.11

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTUX vs. FFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTUX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRSX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTUX и FFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTUXFFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.64

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.19

+0.51

Корреляция

Корреляция между ARTUX и FFRSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTUX и FFRSX

Дивидендная доходность ARTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности FFRSX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		6.79%7.31%8.09%6.71%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%

Просадки

Сравнение просадок ARTUX и FFRSX

Максимальная просадка ARTUX за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTUX и FFRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTUXFFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.08%

-17.13%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-1.28%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.83%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.92%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.39%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTUX и FFRSX

Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что ARTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTUXFFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.58%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.62%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

2.45%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

2.42%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

3.24%

-0.44%