PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARRNF с MKA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARRNF с MKA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARRNF (American Rare Earths Limited) and MKA.L (Mkango Resources Ltd) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, ARRNF returned 68.17%/yr vs 5.78%/yr for MKA.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARRNF и MKA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Rare Earths Limited (ARRNF) и Mkango Resources Ltd (MKA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARRNF торгуется в USD, в то время как MKA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARRNF показывает доходность 28.10%, что значительно выше, чем у MKA.L с доходностью -8.16%.

ARRNF

1 день
2.32%
1 месяц
-17.43%
С начала года
28.10%
6 месяцев
9.80%
1 год
51.12%
3 года*
34.73%
5 лет*
68.17%
10 лет*
—

MKA.L

1 день
1.98%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-17.32%
1 год
156.83%
3 года*
60.60%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARRNF и MKA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARRNF
American Rare Earths Limited		28.10%23.89%41.25%-11.60%4.42%550.00%-20.00%
MKA.L
Mkango Resources Ltd		-8.16%529.04%-32.02%-1.17%-64.71%75.54%319.48%

Correlation

The correlation between ARRNF and MKA.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2020 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARRNF:

$149.92M

MKA.L:

£149.39M

EPS

ARRNF:

-A$0.02

MKA.L:

-$0.04

Общая выручка (12 мес.)

ARRNF:

-A$128.85K

MKA.L:

$50.78K

Валовая прибыль (12 мес.)

ARRNF:

-A$385.87K

MKA.L:

-$544.15K

EBITDA (12 мес.)

ARRNF:

-A$12.72M

MKA.L:

-$17.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Rare Earths Limited

Mkango Resources Ltd

Часто сравнивают с ARRNF:
ARRNF с LYSDYARRNF с NBARRNF с ATAIARRNF с CRMLARRNF с SIDUARRNF с MPARRNF с UUUU
Часто сравнивают с MKA.L:
MKA.L с HYMCMKA.L с IGLN.LMKA.L с ATEYYMKA.L с BEMKA.L с ASNDMKA.L с CRVSMKA.L с NVS

Доходность на риск

ARRNF vs. MKA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARRNF
Ранг доходности на риск ARRNF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARRNF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARRNF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARRNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARRNF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARRNF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MKA.L
Ранг доходности на риск MKA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKA.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARRNF c MKA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Rare Earths Limited (ARRNF) и Mkango Resources Ltd (MKA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARRNFMKA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.63

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.65

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

3.00

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

6.16

-5.17

ARRNF vs. MKA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARRNF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MKA.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARRNF и MKA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARRNF и MKA.L

Максимальная просадка ARRNF за все время составила -83.01%, что меньше максимальной просадки MKA.L в -89.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRNF и MKA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARRNFMKA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-89.22%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.13%

-51.55%

-17.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.13%

-66.46%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-89.22%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.46%

-37.46%

-23.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.27%

-45.43%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.90%

25.19%

+24.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ARRNF и MKA.L

American Rare Earths Limited (ARRNF) имеет более высокую волатильность в 26.35% по сравнению с Mkango Resources Ltd (MKA.L) с волатильностью 22.41%. Это указывает на то, что ARRNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARRNFMKA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.35%

22.41%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.26%

48.66%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.90%

94.99%

+31.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

314.54%

77.90%

+236.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

289.79%

96.82%

+192.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARRNF и MKA.L

Ни ARRNF, ни MKA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARRNF и MKA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Rare Earths Limited и Mkango Resources Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00K-50.00K0.0050.00K100.00K2021202220232024202520260
50.78K
(ARRNF) Общая выручка
(MKA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ARRNF значения в AUD, MKA.L значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ARRNF and MKA.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARRNF и MKA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор