PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARMR.AX с USD.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ARMR.AX и USD.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARMR.AX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у USD.AX с доходностью -2.28%.


ARMR.AX

1 день
-0.58%
1 месяц
-5.34%
6 месяцев
-21.50%
С начала года
-8.03%
1 год
-4.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USD.AX

1 день
0.21%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
-2.21%
С начала года
-2.28%
1 год
-3.95%
3 года*
3.53%
5 лет*
4.51%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARMR.AX и USD.AX


2026 (YTD)20252024
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF
-8.03%47.73%12.11%
USD.AX
BetaShares U.S. Dollar ETF
-2.28%-3.37%11.17%

Correlation

The correlation between ARMR.AX and USD.AX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Betashares Global Defence ETF

BetaShares U.S. Dollar ETF

Доходность на риск

ARMR.AX vs. USD.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARMR.AX
Ранг доходности на риск ARMR.AX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMR.AX: 88
Ранг коэф-та Мартина

USD.AX
Ранг доходности на риск USD.AX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD.AX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD.AX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD.AX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD.AX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD.AX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARMR.AX c USD.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ARMR.AXUSD.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.94

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.39

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-0.71

+0.27

ARMR.AX vs. USD.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARMR.AX на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа USD.AX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMR.AX и USD.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARMR.AX и USD.AX

Максимальная просадка ARMR.AX за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки USD.AX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMR.AX и USD.AX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARMR.AXUSD.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-30.05%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-9.84%

-13.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-10.55%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-9.62%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

5.50%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ARMR.AX и USD.AX

Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что ARMR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARMR.AXUSD.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

1.68%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

7.32%

+11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

9.45%

+14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

11.02%

+12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

10.56%

+12.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMR.AX и USD.AX

Дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как USD.AX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARMR.AX
Betashares Global Defence ETF
2.11%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD.AX
BetaShares U.S. Dollar ETF
0.00%2.53%3.89%3.39%0.00%0.00%1.19%2.37%0.76%0.17%0.08%

Часто задаваемые вопросы


ARMR.AX and USD.AX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARMR.AX is categorized as Aerospace & Defense, while USD.AX is Global Equities. ARMR.AX tracks VettaFi Global Defence Leaders Index, while USD.AX tracks BetaShares U.S. Dollar Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARMR.AX и USD.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор