Сравнение ARMR.AX с USD.AX
ARMR.AX (Betashares Global Defence ETF) and USD.AX (BetaShares U.S. Dollar ETF) are both exchange-traded funds - ARMR.AX is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Global Defence Leaders Index, while USD.AX is a Global Equities fund tracking the BetaShares U.S. Dollar Index. Both are passively managed. Over the past year, ARMR.AX returned -4.94% vs -3.95% for USD.AX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ARMR.AX и USD.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARMR.AX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у USD.AX с доходностью -2.28%.
ARMR.AX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -5.34%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -8.03%
- 1 год
- -4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD.AX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -2.28%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам ARMR.AX и USD.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | -8.03% | 47.73% | 12.11% |
USD.AX BetaShares U.S. Dollar ETF | -2.28% | -3.37% | 11.17% |
Correlation
The correlation between ARMR.AX and USD.AX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMR.AX vs. USD.AX — Ранг доходности на риск
ARMR.AX
USD.AX
Сравнение ARMR.AX c USD.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMR.AX | USD.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.39 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.71 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMR.AX и USD.AX
Максимальная просадка ARMR.AX за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки USD.AX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMR.AX и USD.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMR.AX | USD.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -30.05% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -9.84% | -13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.64% | -10.55% | -11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -9.62% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 5.50% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMR.AX и USD.AX
Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с BetaShares U.S. Dollar ETF (USD.AX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что ARMR.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMR.AX | USD.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 1.68% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 7.32% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 9.45% | +14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 11.02% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 10.56% | +12.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMR.AX и USD.AX
Дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как USD.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | 2.11% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD.AX BetaShares U.S. Dollar ETF | 0.00% | 2.53% | 3.89% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 2.37% | 0.76% | 0.17% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
ARMR.AX and USD.AX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMR.AX is categorized as Aerospace & Defense, while USD.AX is Global Equities. ARMR.AX tracks VettaFi Global Defence Leaders Index, while USD.AX tracks BetaShares U.S. Dollar Index.
Подберите оптимальное распределение для ARMR.AX и USD.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор