Сравнение ARMR.AX с DFNG.L
ARMR.AX (Betashares Global Defence ETF) and DFNG.L (VanEck Defense ETF A USD Acc GBP) are both Aerospace & Defense funds - ARMR.AX tracks the VettaFi Global Defence Leaders Index while DFNG.L tracks the MarketVector Global Defense Industry index. Both are passively managed. Over the past year, ARMR.AX returned 4.02% vs 3.93% for DFNG.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ARMR.AX и DFNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARMR.AX торгуется в AUD, в то время как DFNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNG.L были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARMR.AX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у DFNG.L с доходностью -3.33%.
ARMR.AX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNG.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 39.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMR.AX и DFNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | -4.35% | 47.73% | 12.11% |
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | -3.33% | 56.13% | 12.49% |
Correlation
The correlation between ARMR.AX and DFNG.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMR.AX vs. DFNG.L — Ранг доходности на риск
ARMR.AX
DFNG.L
Сравнение ARMR.AX c DFNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMR.AX | DFNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMR.AX | DFNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 2.02 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ARMR.AX и DFNG.L
Максимальная просадка ARMR.AX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки DFNG.L в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMR.AX и DFNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMR.AX | DFNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -23.72% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -23.72% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.60% | -20.35% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.59% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 9.70% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMR.AX и DFNG.L
Текущая волатильность для Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) составляет 6.74%, в то время как у VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что ARMR.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMR.AX | DFNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 7.56% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.79% | 18.37% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 23.46% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 20.28% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 20.28% | +2.63% |
Сравнение комиссий ARMR.AX и DFNG.L
И ARMR.AX, и DFNG.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMR.AX и DFNG.L
Дивидендная доходность ARMR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как DFNG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | 2.42% | 2.18% |
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARMR.AX and DFNG.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMR.AX and DFNG.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
ARMR.AX tracks VettaFi Global Defence Leaders Index, while DFNG.L tracks MarketVector Global Defense Industry index. They also come from different issuers: BetaShares and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для ARMR.AX и DFNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор