Сравнение ARKT с PMMY
ARKT (ARK DIET Q4 Buffer ETF) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKT charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности ARKT и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKT показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у PMMY с доходностью 1.87%.
ARKT
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKT и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 0.96% | -8.50% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 1.87% | 1.31% |
Correlation
The correlation between ARKT and PMMY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKT vs. PMMY — Ранг доходности на риск
ARKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMMY
Сравнение ARKT c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK DIET Q4 Buffer ETF (ARKT) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKT | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 47.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKT и PMMY
Максимальная просадка ARKT за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKT и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKT | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -0.60% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -0.38% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -0.05% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKT и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKT | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 1.28% | +17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 1.50% | +17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 1.50% | +17.34% |
Сравнение комиссий ARKT и PMMY
ARKT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKT и PMMY
Дивидендная доходность ARKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как PMMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | 0.25% | 0.25% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKT and PMMY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for ARKT.
ARKT has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for PMMY.
They also come from different issuers: ARK Invest and PGIM. Their fees differ too: 0.89% for ARKT and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для ARKT и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор