Сравнение ARKI.L с VJPB.L
ARKI.L (ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation) and VJPB.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - ARKI.L is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while VJPB.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. ARKI.L is actively managed, while VJPB.L is passively managed. Over the past year, ARKI.L returned 42.73% vs 32.64% for VJPB.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ARKI.L charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for VJPB.L.
Доходность
Сравнение доходности ARKI.L и VJPB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARKI.L торгуется в USD, в то время как VJPB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARKI.L показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у VJPB.L с доходностью 15.92%.
ARKI.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VJPB.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKI.L и VJPB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | 13.70% | 38.42% | 58.43% |
VJPB.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 15.92% | 26.88% | 3.13% |
Correlation
The correlation between ARKI.L and VJPB.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKI.L vs. VJPB.L — Ранг доходности на риск
ARKI.L
VJPB.L
Сравнение ARKI.L c VJPB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKI.L | VJPB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.57 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 8.62 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKI.L | VJPB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.55 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок ARKI.L и VJPB.L
Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, примерно равная максимальной просадке VJPB.L в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и VJPB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKI.L | VJPB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.97% | -32.28% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -12.66% | -11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.14% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -8.44% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 3.78% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKI.L и VJPB.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKI.L | VJPB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 4.48% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 15.72% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 19.52% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.91% | 17.67% | +13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 18.56% | +12.35% |
Сравнение комиссий ARKI.L и VJPB.L
ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VJPB.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKI.L и VJPB.L
Ни ARKI.L, ни VJPB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKI.L and VJPB.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VJPB.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VJPB.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for ARKI.L.
ARKI.L is categorized as Technology Equities, while VJPB.L is Japan Equities. They also come from different issuers: ARK and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for ARKI.L and 0.15% for VJPB.L.
Подберите оптимальное распределение для ARKI.L и VJPB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор