PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKI.L с ITEC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKI.L с ITEC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L).

ARKI.L и ITEC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. ITEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKI.L и ITEC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKI.L и ITEC.L

2026 (YTD)20252024
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		-8.97%38.42%58.43%
ITEC.L
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF		5.01%24.42%-0.60%
Разные валюты инструментов

ARKI.L торгуется в USD, в то время как ITEC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARKI.L показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у ITEC.L с доходностью 5.05%.

ARKI.L

1 день
4.96%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-12.16%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITEC.L

1 день
4.75%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.05%
6 месяцев
9.01%
1 год
29.57%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с ARKKARKI.L с CHATARKI.L с SMHARKI.L с QTUMARKI.L с AIQARKI.L с VGTARKI.L с QQQ
Часто сравнивают с ITEC.L:
ITEC.L с QQQMITEC.L с IXNITEC.L с VGTITEC.L с IAUITEC.L с DRIVITEC.L с VOOITEC.L с FBTU.L

Сравнение комиссий ARKI.L и ITEC.L

ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITEC.L в 0.18%.

ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation
ITEC.L
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF

Доходность на риск

ARKI.L vs. ITEC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ITEC.L
Ранг доходности на риск ITEC.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEC.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEC.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEC.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEC.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEC.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKI.L c ITEC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKI.LITEC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.12

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.69

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.98

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

5.47

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKI.L vs. ITEC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKI.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITEC.L равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKI.L и ITEC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKI.LITEC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.12

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.46

+0.90

Корреляция

Корреляция между ARKI.L и ITEC.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKI.L и ITEC.L

Ни ARKI.L, ни ITEC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARKI.L и ITEC.L

Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки ITEC.L в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и ITEC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKI.LITEC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.97%

-38.49%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-13.75%

-10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-6.50%

-13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-9.20%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

4.97%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKI.L и ITEC.L

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) имеют волатильность 9.00% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKI.LITEC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

9.42%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

18.55%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.75%

26.30%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

27.60%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

25.50%

+5.59%