Сравнение ARKB с ARKD
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ARK. ARKB is passively managed, while ARKD is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.90%/yr for ARKD.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKB
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKD
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKB и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -29.24% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -0.32% |
Correlation
The correlation between ARKB and ARKD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. ARKD — Ранг доходности на риск
ARKB
ARKD
Сравнение ARKB c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKB | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKB | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.04 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ARKB и ARKD
Максимальная просадка ARKB за все время составила -49.45%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.45% | -14.03% | -35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -2.83% | -46.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -6.18% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 19.90% | +23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.93% | 19.90% | +30.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.93% | 19.90% | +30.03% |
Сравнение комиссий ARKB и ARKD
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и ARKD
Ни ARKB, ни ARKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKB and ARKD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
ARKB and ARKD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.90% for ARKD.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор