Сравнение ARKB с ARKD
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ARK. ARKB is passively managed, while ARKD is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.90%/yr for ARKD.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -32.21%
- 1 год
- -45.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKB и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -32.37% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.41% |
Correlation
The correlation between ARKB and ARKD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. ARKD — Ранг доходности на риск
ARKB
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARKB c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и ARKD
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -14.03% | -38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.90% | -5.62% | -47.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -6.02% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 20.34% | +23.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.04% | 20.34% | +29.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.04% | 20.34% | +29.70% |
Сравнение комиссий ARKB и ARKD
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и ARKD
Ни ARKB, ни ARKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKB and ARKD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
ARKB and ARKD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.90% for ARKD.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор