PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARHVX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARHVX с FCQTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARHVX (American Century Investments One Choice 2065 Portfolio) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, ARHVX returned 6.76%/yr vs 9.49%/yr for FCQTX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ARHVX charges 0.88%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.

Доходность

Сравнение доходности ARHVX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARHVX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у FCQTX с доходностью 9.22%.

ARHVX

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.34%
С начала года
6.61%
6 месяцев
5.84%
1 год
16.63%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.76%
10 лет*
—

FCQTX

1 день
-1.65%
1 месяц
0.64%
С начала года
9.22%
6 месяцев
8.46%
1 год
21.26%
3 года*
18.82%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARHVX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARHVX
American Century Investments One Choice 2065 Portfolio		6.61%16.10%12.77%16.25%-17.77%14.55%8.37%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		9.22%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%9.83%

Correlation

The correlation between ARHVX and FCQTX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г.

0.97

The correlation between ARHVX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2065 Portfolio

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с ARHVX:
ARHVX с VINIXARHVX с SPYARHVX с FRBEXARHVX с ACFOXARHVX с FIKFXARHVX с BGEIXARHVX с TDIFX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с FRKMXFCQTX с SWPPXFCQTX с FEGLXFCQTX с FDKQXFCQTX с FRHMX

Доходность на риск

ARHVX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARHVX
Ранг доходности на риск ARHVX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHVX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARHVX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARHVXFCQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.78

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.49

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.35

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

10.44

-1.69

ARHVX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARHVX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARHVX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARHVX и FCQTX

Максимальная просадка ARHVX за все время составила -26.03%, примерно равная максимальной просадке FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHVX и FCQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARHVXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-27.34%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-9.83%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-15.53%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-27.34%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.83%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-5.84%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.21%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ARHVX и FCQTX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2065 Portfolio (ARHVX) составляет 4.24%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ARHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARHVXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.42%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

10.71%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

12.96%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

14.88%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

15.12%

-1.58%

Сравнение комиссий ARHVX и FCQTX

ARHVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARHVX и FCQTX

Дивидендная доходность ARHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности FCQTX в 4.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARHVX
American Century Investments One Choice 2065 Portfolio		5.63%6.00%2.62%1.69%4.24%4.27%0.86%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.27%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ARHVX and FCQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCQTX has higher volatility (5.42%) compared to ARHVX (4.24%). In terms of maximum drawdown, ARHVX dropped -26.03% vs FCQTX's -27.34%.

FCQTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARHVX и FCQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор