PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARG.PA с COV.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARG.PA с COV.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARG.PA (Argan SA) and COV.PA (Covivio SA) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ARG.PA in REIT - Industrial, COV.PA in REIT - Diversified. Over the past 10 years, ARG.PA returned 14.51%/yr vs 0.55%/yr for COV.PA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARG.PA и COV.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Argan SA (ARG.PA) и Covivio SA (COV.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARG.PA показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у COV.PA с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции ARG.PA превзошли акции COV.PA по среднегодовой доходности: 14.51% против 0.55% соответственно.

ARG.PA

1 день
0.51%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-1.87%
1 год
-0.30%
3 года*
-1.95%
5 лет*
-4.12%
10 лет*
14.51%

COV.PA

1 день
0.66%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
1.26%
1 год
7.49%
3 года*
9.01%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARG.PA и COV.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARG.PA
Argan SA		-5.59%14.92%-26.26%17.42%-33.38%42.97%10.73%80.93%12.26%65.71%
COV.PA
Covivio SA		-2.85%18.51%7.76%-7.99%-19.04%0.60%-19.00%26.14%-6.51%15.27%

Correlation

The correlation between ARG.PA and COV.PA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г.

0.26

Over the past year, ARG.PA and COV.PA have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argan SA

Covivio SA

Часто сравнивают с ARG.PA:
ARG.PA с PLDARG.PA с GFC.PAARG.PA с LI.PA
Часто сравнивают с COV.PA:
COV.PA с AOO.FCOV.PA с LLC.AXCOV.PA с OHICOV.PA с LMP.LCOV.PA с 0012.HKCOV.PA с CHC.AXCOV.PA с VNA.DE

Доходность на риск

ARG.PA vs. COV.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARG.PA
Ранг доходности на риск ARG.PA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARG.PA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARG.PA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARG.PA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARG.PA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARG.PA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
COV.PA
Ранг доходности на риск COV.PA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COV.PA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COV.PA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COV.PA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COV.PA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COV.PA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARG.PA c COV.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan SA (ARG.PA) и Covivio SA (COV.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARG.PACOV.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.34

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.67

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.43

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

1.05

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARG.PA vs. COV.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARG.PA на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа COV.PA равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARG.PA и COV.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARG.PACOV.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.34

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ARG.PA и COV.PA

Максимальная просадка ARG.PA за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки COV.PA в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARG.PA и COV.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARG.PACOV.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.40%

-77.24%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.72%

-16.90%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.57%

-21.91%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.95%

-49.90%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.95%

-64.16%

+16.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.35%

-31.71%

-9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-20.21%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

6.88%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ARG.PA и COV.PA

Текущая волатильность для Argan SA (ARG.PA) составляет 5.19%, в то время как у Covivio SA (COV.PA) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что ARG.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COV.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARG.PACOV.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.72%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.64%

18.11%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

21.32%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

26.82%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.33%

29.90%

-3.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARG.PA и COV.PA

Дивидендная доходность ARG.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности COV.PA в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARG.PA
Argan SA		5.88%5.00%5.21%3.52%3.43%1.80%2.27%1.74%2.32%2.29%3.52%3.99%
COV.PA
Covivio SA		2.80%1.79%6.77%5.05%6.76%4.99%6.37%4.55%5.34%1.09%3.72%1.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARG.PA и COV.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan SA и Covivio SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARG.PA and COV.PA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARG.PA и COV.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор