Сравнение ARG.PA с GFC.PA
ARG.PA (Argan SA) and GFC.PA (Gecina SA) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ARG.PA in REIT - Industrial, GFC.PA in REIT - Office. Over the past 10 years, ARG.PA returned 14.51%/yr vs -0.69%/yr for GFC.PA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARG.PA и GFC.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARG.PA показывает доходность -5.59%, что значительно выше, чем у GFC.PA с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции ARG.PA превзошли акции GFC.PA по среднегодовой доходности: 14.51% против -0.69% соответственно.
ARG.PA
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.95%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- 14.51%
GFC.PA
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- -19.01%
- 3 года*
- -4.41%
- 5 лет*
- -6.57%
- 10 лет*
- -0.69%
Сравнение доходности по годам ARG.PA и GFC.PA
Correlation
The correlation between ARG.PA and GFC.PA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г. | 0.26 |
Over the past year, ARG.PA and GFC.PA have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARG.PA vs. GFC.PA — Ранг доходности на риск
ARG.PA
GFC.PA
Сравнение ARG.PA c GFC.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan SA (ARG.PA) и Gecina SA (GFC.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARG.PA | GFC.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.83 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.70 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.27 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARG.PA | GFC.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -1.11 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.03 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.30 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ARG.PA и GFC.PA
Максимальная просадка ARG.PA за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки GFC.PA в -79.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARG.PA и GFC.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARG.PA | GFC.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -79.75% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.72% | -27.24% | +9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.57% | -32.76% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -40.66% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.95% | -52.13% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.35% | -44.81% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -17.65% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 15.01% | -8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARG.PA и GFC.PA
Argan SA (ARG.PA) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Gecina SA (GFC.PA) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ARG.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFC.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARG.PA | GFC.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.42% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 13.78% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 17.13% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 23.37% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 25.06% | +1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARG.PA и GFC.PA
Дивидендная доходность ARG.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности GFC.PA в 7.73%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARG.PA и GFC.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan SA и Gecina SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARG.PA and GFC.PA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARG.PA и GFC.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор