Сравнение ARG.PA с LI.PA
ARG.PA (Argan SA) and LI.PA (Klepierre SA) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ARG.PA in REIT - Industrial, LI.PA in REIT - Retail. Over the past 10 years, ARG.PA returned 14.51%/yr vs 4.04%/yr for LI.PA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARG.PA и LI.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARG.PA показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у LI.PA с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции ARG.PA превзошли акции LI.PA по среднегодовой доходности: 14.51% против 4.04% соответственно.
ARG.PA
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.95%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- 14.51%
LI.PA
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение доходности по годам ARG.PA и LI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG.PA Argan SA | -5.59% | 14.92% | -26.26% | 17.42% | -33.38% | 42.97% | 10.73% | 80.93% | 12.26% | 65.71% |
LI.PA Klepierre SA | 5.84% | 28.66% | 17.45% | 24.13% | 11.69% | 18.41% | -42.43% | 34.58% | -22.07% | 3.30% |
Correlation
The correlation between ARG.PA and LI.PA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г. | 0.19 |
Over the past year, ARG.PA and LI.PA have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARG.PA vs. LI.PA — Ранг доходности на риск
ARG.PA
LI.PA
Сравнение ARG.PA c LI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan SA (ARG.PA) и Klepierre SA (LI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARG.PA | LI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.81 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 1.75 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARG.PA | LI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.56 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.56 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.11 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ARG.PA и LI.PA
Максимальная просадка ARG.PA за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки LI.PA в -79.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARG.PA и LI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARG.PA | LI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -79.99% | +23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.72% | -11.08% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.57% | -13.27% | -17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -28.90% | -19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.95% | -70.06% | +22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.35% | -1.75% | -39.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -18.41% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 5.16% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARG.PA и LI.PA
Argan SA (ARG.PA) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Klepierre SA (LI.PA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ARG.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARG.PA | LI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.90% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 12.95% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 16.02% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 26.03% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 35.71% | -9.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARG.PA и LI.PA
Дивидендная доходность ARG.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности LI.PA в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG.PA Argan SA | 5.88% | 5.00% | 5.21% | 3.52% | 3.43% | 1.80% | 2.27% | 1.74% | 2.32% | 2.29% | 3.52% | 3.99% |
LI.PA Klepierre SA | 5.40% | 5.48% | 3.60% | 6.93% | 7.90% | 4.80% | 7.35% | 6.20% | 7.27% | 4.96% | 4.55% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARG.PA и LI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan SA и Klepierre SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARG.PA and LI.PA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARG.PA и LI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор