PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFVX с FHJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARFVX с FHJEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARFVX (American Century Investments One Choice 2050 Portfolio) and FHJEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, ARFVX returned 6.53%/yr vs 10.82%/yr for FHJEX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ARFVX charges 0.88%/yr vs 0.39%/yr for FHJEX.

Доходность

Сравнение доходности ARFVX и FHJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z (FHJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARFVX показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у FHJEX с доходностью 13.98%.

ARFVX

1 день
0.19%
1 месяц
3.40%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.02%
1 год
18.72%
3 года*
13.85%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.53%

FHJEX

1 день
0.65%
1 месяц
5.42%
С начала года
13.98%
6 месяцев
15.45%
1 год
31.06%
3 года*
21.38%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARFVX и FHJEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		7.56%14.75%11.30%15.16%-17.44%13.36%17.43%24.02%-9.50%
FHJEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z		13.98%22.71%16.78%20.62%-19.04%16.41%17.90%26.53%-11.82%

Correlation

The correlation between ARFVX and FHJEX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.97

The correlation between ARFVX and FHJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z

Часто сравнивают с ARFVX:
ARFVX с LTSTXARFVX с VOOGARFVX с FPTKXARFVX с FEGLXARFVX с FSNKXARFVX с JIEHXARFVX с BCHYX
Часто сравнивают с FHJEX:
FHJEX с FCQTXFHJEX с FQLSXFHJEX с FRQIXFHJEX с FNILXFHJEX с FRHMXFHJEX с FCNTXFHJEX с FDKTX

Доходность на риск

ARFVX vs. FHJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFVX
Ранг доходности на риск ARFVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FHJEX
Ранг доходности на риск FHJEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHJEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHJEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHJEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHJEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHJEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFVX c FHJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z (FHJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFVXFHJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.49

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.42

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.28

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

14.52

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFVX vs. FHJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFVX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHJEX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFVX и FHJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFVXFHJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ARFVX и FHJEX

Максимальная просадка ARFVX за все время составила -47.41%, что больше максимальной просадки FHJEX в -31.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFVX и FHJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARFVXFHJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.41%

-31.35%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-9.64%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.64%

-15.53%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-27.75%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-5.87%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.17%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFVX и FHJEX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) составляет 2.73%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z (FHJEX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что ARFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARFVXFHJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.22%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

10.38%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

12.69%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

15.12%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.60%

16.92%

-3.32%

Сравнение комиссий ARFVX и FHJEX

ARFVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FHJEX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFVX и FHJEX

Дивидендная доходность ARFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности FHJEX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		13.40%14.41%4.91%1.96%6.71%7.57%6.52%8.66%10.95%1.22%3.88%6.89%
FHJEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2060 Fund Class Z		3.26%2.44%5.34%1.97%5.95%8.15%4.13%2.86%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ARFVX and FHJEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHJEX has higher volatility (4.22%) compared to ARFVX (2.73%). In terms of maximum drawdown, ARFVX dropped -47.41% vs FHJEX's -31.35%.

FHJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARFVX и FHJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор