PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AREVX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AREVX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

AREVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AREVX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREVX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		-1.80%15.53%12.13%15.78%-17.66%13.86%17.90%7.41%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, AREVX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

AREVX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.04%
1 год
14.40%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.26%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2055 Portfolio

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с AREVX:
AREVX с FDEWXAREVX с VFIAXAREVX с BGEIXAREVX с FFGZXAREVX с ACFOXAREVX с BIGRXAREVX с BULIX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий AREVX и FRQKX

AREVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

AREVX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AREVX
Ранг доходности на риск AREVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREVX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AREVXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.73

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.42

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.37

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

9.37

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AREVX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREVX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREVX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AREVXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.73

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.70

-0.08

Корреляция

Корреляция между AREVX и FRQKX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AREVX и FRQKX

Дивидендная доходность AREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AREVX
American Century Investments One Choice 2055 Portfolio		13.45%13.20%4.07%1.55%6.15%7.51%5.18%7.65%9.58%2.28%3.29%5.20%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AREVX и FRQKX

Максимальная просадка AREVX за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREVX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

AREVXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-16.97%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-3.42%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-16.97%

-8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-2.45%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.95%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.86%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AREVX и FRQKX

American Century Investments One Choice 2055 Portfolio (AREVX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что AREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AREVXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

2.14%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

2.96%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

4.67%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

5.53%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

5.77%

+8.38%