PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCVX с TWCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCVX с TWCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARCVX (American Century Investments One Choice 2030 Portfolio) and TWCIX (American Century Select Fund) are both mutual funds - ARCVX is a Target Retirement Date fund managed by American Century, while TWCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, ARCVX returned 6.91%/yr vs 16.79%/yr for TWCIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ARCVX charges 0.78%/yr vs 0.94%/yr for TWCIX.

Доходность

Сравнение доходности ARCVX и TWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и American Century Select Fund (TWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCVX показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у TWCIX с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции ARCVX уступали акциям TWCIX по среднегодовой доходности: 6.91% против 16.79% соответственно.

ARCVX

1 день
-0.47%
1 месяц
1.19%
С начала года
4.25%
6 месяцев
4.46%
1 год
12.04%
3 года*
10.09%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.91%

TWCIX

1 день
-1.34%
1 месяц
3.25%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.77%
1 год
26.05%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.99%
10 лет*
16.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCVX и TWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		4.25%11.47%8.10%12.09%-14.77%10.11%12.61%18.54%-2.70%11.48%
TWCIX
American Century Select Fund		7.41%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%

Correlation

The correlation between ARCVX and TWCIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.88

The correlation between ARCVX and TWCIX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2030 Portfolio

American Century Select Fund

Часто сравнивают с ARCVX:
ARCVX с SWPPXARCVX с FFFAXARCVX с BGEIXARCVX с FIKFXARCVX с FRHMXARCVX с FTLSXARCVX с FYTKX
Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с VUGTWCIX с SPYTWCIX с QQQTWCIX с VOOTWCIX с SCHG

Доходность на риск

ARCVX vs. TWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCVX
Ранг доходности на риск ARCVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCVX c TWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) и American Century Select Fund (TWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCVXTWCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.67

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.28

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.82

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

6.81

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCVX vs. TWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCVX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCIX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCVX и TWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCVXTWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.67

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ARCVX и TWCIX

Максимальная просадка ARCVX за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки TWCIX в -57.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCVX и TWCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCVXTWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-57.31%

+17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-14.66%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

-23.88%

+14.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-31.24%

+10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-31.24%

+8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.68%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-12.39%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

3.91%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCVX и TWCIX

Текущая волатильность для American Century Investments One Choice 2030 Portfolio (ARCVX) составляет 1.88%, в то время как у American Century Select Fund (TWCIX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что ARCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCVXTWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

3.93%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

12.11%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

15.93%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

21.48%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

21.03%

-11.43%

Сравнение комиссий ARCVX и TWCIX

ARCVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TWCIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCVX и TWCIX

Дивидендная доходность ARCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности TWCIX в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCVX
American Century Investments One Choice 2030 Portfolio		12.08%12.60%4.84%2.81%5.59%8.09%5.87%7.54%10.28%1.18%2.03%6.16%
TWCIX
American Century Select Fund		9.34%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%

Часто задаваемые вопросы

ARCVX and TWCIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWCIX has higher volatility (3.93%) compared to ARCVX (1.88%). In terms of maximum drawdown, ARCVX dropped -39.94% vs TWCIX's -57.31%.

ARCVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCVX и TWCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор