Сравнение ARCM с DWAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT).
ARCM и DWAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARCM - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. DWAT - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCM и DWAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCM и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 0.35% |
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
ARCM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCM и DWAT
ARCM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DWAT в 1.66%.
Доходность на риск
ARCM vs. DWAT — Ранг доходности на риск
ARCM
DWAT
Сравнение ARCM c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCM | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.70 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.00 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.61 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.31 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 242.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCM | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCM и DWAT
Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.88% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% |
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARCM и DWAT
Максимальная просадка ARCM за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и DWAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCM | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | 0.00% | -96.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCM и DWAT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCM | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 0.00% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 0.00% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 835.00% | 0.00% | +835.00% |