Сравнение ARAW.DE с ECMPA.AS
ARAW.DE (abrdn Future Raw Materials UCITS ETF) is Materials fund actively managed by abrdn, while ECMPA.AS (Eurocommercial Properties N.V.) is a stock. Over the past year, ARAW.DE returned 132.02% vs 10.57% for ECMPA.AS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARAW.DE и ECMPA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARAW.DE показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у ECMPA.AS с доходностью 9.51%.
ARAW.DE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 26.31%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 132.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECMPA.AS
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение доходности по годам ARAW.DE и ECMPA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 26.31% | 94.76% |
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 9.51% | 7.84% |
Correlation
The correlation between ARAW.DE and ECMPA.AS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARAW.DE vs. ECMPA.AS — Ранг доходности на риск
ARAW.DE
ECMPA.AS
Сравнение ARAW.DE c ECMPA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARAW.DE | ECMPA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.11 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 0.88 | +5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.81 | 1.56 | +24.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARAW.DE | ECMPA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36 | 0.56 | +3.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | 0.27 | +4.06 |
Просадки
Сравнение просадок ARAW.DE и ECMPA.AS
Максимальная просадка ARAW.DE за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки ECMPA.AS в -76.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAW.DE и ECMPA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARAW.DE | ECMPA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -76.29% | +55.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.41% | -11.25% | -9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -4.78% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -13.57% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 6.37% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARAW.DE и ECMPA.AS
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что ARAW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECMPA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARAW.DE | ECMPA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 4.65% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.93% | 13.65% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 17.65% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 25.11% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 32.04% | -1.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARAW.DE и ECMPA.AS
ARAW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECMPA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARAW.DE abrdn Future Raw Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 6.87% | 6.91% | 7.66% | 7.21% | 6.73% | 2.62% | 0.00% | 9.20% | 8.41% | 6.10% | 5.91% | 5.25% |
Часто задаваемые вопросы
ARAW.DE and ECMPA.AS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARAW.DE и ECMPA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор