Сравнение AQWG.L с CLO6.L
AQWG.L (Global X Clean Water UCITS ETF) and CLO6.L (Global X Cloud Computing UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AQWG.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while CLO6.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, AQWG.L returned 7.66%/yr vs 7.19%/yr for CLO6.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AQWG.L charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for CLO6.L.
Доходность
Сравнение доходности AQWG.L и CLO6.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQWG.L показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у CLO6.L с доходностью 10.85%.
AQWG.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLO6.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQWG.L и CLO6.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWG.L Global X Clean Water UCITS ETF | -0.99% | 5.17% | 7.79% | 18.26% | -10.22% | -2.19% |
CLO6.L Global X Cloud Computing UCITS ETF | 10.85% | -12.30% | 7.37% | 36.74% | -34.03% | -4.07% |
Correlation
The correlation between AQWG.L and CLO6.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between AQWG.L and CLO6.L has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQWG.L vs. CLO6.L — Ранг доходности на риск
AQWG.L
CLO6.L
Сравнение AQWG.L c CLO6.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и Global X Cloud Computing UCITS ETF (CLO6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQWG.L | CLO6.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.32 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQWG.L | CLO6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.16 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок AQWG.L и CLO6.L
Максимальная просадка AQWG.L за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки CLO6.L в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWG.L и CLO6.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQWG.L | CLO6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -45.50% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -27.75% | +16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.73% | -37.31% | +19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -19.62% | +9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -30.99% | +23.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 11.89% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWG.L и CLO6.L
Текущая волатильность для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) составляет 3.98%, в то время как у Global X Cloud Computing UCITS ETF (CLO6.L) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что AQWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLO6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQWG.L | CLO6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 11.40% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 24.80% | -14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 28.17% | -15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 28.55% | -13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 28.55% | -13.55% |
Сравнение комиссий AQWG.L и CLO6.L
AQWG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CLO6.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWG.L и CLO6.L
Ни AQWG.L, ни CLO6.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AQWG.L and CLO6.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AQWG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQWG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for CLO6.L.
AQWG.L is categorized as Water Equities, while CLO6.L is Technology Equities. AQWG.L tracks S&P Global Water TR, while CLO6.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.50% for AQWG.L and 0.55% for CLO6.L.
Подберите оптимальное распределение для AQWG.L и CLO6.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор