Сравнение AQLT с FIXT
AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - AQLT tracks the MSCI ACWI Quality Index (Net) while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AQLT charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности AQLT и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQLT показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.23%.
AQLT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQLT и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 12.40% | 13.17% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.23% | 4.58% |
Correlation
The correlation between AQLT and FIXT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQLT vs. FIXT — Ранг доходности на риск
AQLT
FIXT
Сравнение AQLT c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQLT | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQLT | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.34 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AQLT и FIXT
Максимальная просадка AQLT за все время составила -16.84%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQLT и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQLT | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -3.02% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.88% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.71% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQLT и FIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQLT | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 3.77% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 3.77% | +13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 3.77% | +13.22% |
Сравнение комиссий AQLT и FIXT
AQLT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQLT и FIXT
Дивидендная доходность AQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FIXT в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.93% | 1.05% | 0.02% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.55% | 3.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQLT and FIXT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AQLT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQLT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 0.93% for AQLT.
AQLT tracks MSCI ACWI Quality Index (Net), while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: iShares and Procure. Their fees differ too: 0.20% for AQLT and 0.75% for FIXT.
Подберите оптимальное распределение для AQLT и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор