PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APXJ.DE с DBX8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APXJ.DE с DBX8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APXJ.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist) and DBX8.DE (Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - APXJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB while DBX8.DE tracks the MSCI Korea 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 3 years, APXJ.DE returned 2.35%/yr vs 45.04%/yr for DBX8.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности APXJ.DE и DBX8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APXJ.DE показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у DBX8.DE с доходностью 109.21%.

APXJ.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
-5.20%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.93%
1 год
0.80%
3 года*
2.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBX8.DE

1 день
-5.08%
1 месяц
11.65%
С начала года
109.21%
6 месяцев
122.15%
1 год
217.95%
3 года*
45.04%
5 лет*
19.70%
10 лет*
16.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APXJ.DE и DBX8.DE

2026 (YTD)2025202420232022
APXJ.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist		2.49%0.37%5.75%1.28%-6.27%
DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		109.21%77.39%-18.45%15.93%-20.74%

Correlation

The correlation between APXJ.DE and DBX8.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с APXJ.DE:
APXJ.DE с OP6E.DEAPXJ.DE с FLXT.DEAPXJ.DE с LGGA.DEAPXJ.DE с ESGP.DEAPXJ.DE с DX2S.DEAPXJ.DE с FLXI.DEAPXJ.DE с EXXW.DE
Часто сравнивают с DBX8.DE:
DBX8.DE с IQQK.DEDBX8.DE с EXXW.DEDBX8.DE с DX2S.DEDBX8.DE с OP6E.DEDBX8.DE с V3PA.DEDBX8.DE с FLXI.DEDBX8.DE с VGEK.DE

Доходность на риск

APXJ.DE vs. DBX8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APXJ.DE
Ранг доходности на риск APXJ.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APXJ.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APXJ.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APXJ.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APXJ.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APXJ.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DBX8.DE
Ранг доходности на риск DBX8.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX8.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX8.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX8.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX8.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX8.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APXJ.DE c DBX8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APXJ.DEDBX8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
5.17

-5.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
5.03

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.75

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

10.67

-10.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

32.63

-32.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APXJ.DE vs. DBX8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APXJ.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа DBX8.DE равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APXJ.DE и DBX8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APXJ.DEDBX8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

5.17

-5.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.31

-0.26

Просадки

Сравнение просадок APXJ.DE и DBX8.DE

Максимальная просадка APXJ.DE за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки DBX8.DE в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXJ.DE и DBX8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APXJ.DEDBX8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.00%

-68.01%

+46.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-21.19%

+15.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-30.70%

+12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.82%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-17.55%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

6.94%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности APXJ.DE и DBX8.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) составляет 3.55%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) волатильность равна 17.08%. Это указывает на то, что APXJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APXJ.DEDBX8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

17.08%

-13.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

33.48%

-24.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

43.73%

-31.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

27.53%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

26.03%

-11.70%

Сравнение комиссий APXJ.DE и DBX8.DE

И APXJ.DE, и DBX8.DE имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APXJ.DE и DBX8.DE

Дивидендная доходность APXJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как DBX8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
APXJ.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist		2.80%2.87%3.01%3.43%2.92%
DBX8.DE
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APXJ.DE and DBX8.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APXJ.DE and DBX8.DE have the same expense ratio: 0.45% per year.

APXJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB, while DBX8.DE tracks MSCI Korea 20/35 Custom. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APXJ.DE и DBX8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор