PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUSX с ALCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APUSX с ALCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX).

APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г.. ALCAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности APUSX и ALCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APUSX и ALCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio		-0.31%4.84%2.41%6.38%-8.98%1.71%4.76%

Доходность по периодам

С начала года, APUSX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у ALCAX с доходностью -0.31%.

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—

ALCAX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.44%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

AB Municipal Income Fund California Portfolio

Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX
Часто сравнивают с ALCAX:
ALCAX с PCTIXALCAX с ACGYXALCAX с ALTFXALCAX с CMFALCAX с FSMUXALCAX с DCARXALCAX с APGZX

Сравнение комиссий APUSX и ALCAX

APUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ALCAX в 0.75%.

ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Доходность на риск

APUSX vs. ALCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ALCAX
Ранг доходности на риск ALCAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALCAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALCAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALCAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALCAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALCAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUSX c ALCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUSXALCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.83

0.82

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.29

1.11

+9.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.18

1.22

+3.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.80

1.00

+14.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

57.18

3.15

+54.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUSX vs. ALCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUSX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа ALCAX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUSX и ALCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUSXALCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.82

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.30

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.26

+0.14

Корреляция

Корреляция между APUSX и ALCAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUSX и ALCAX

Дивидендная доходность APUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности ALCAX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio		3.36%4.38%3.15%2.84%2.43%1.61%2.74%3.35%3.63%3.21%3.38%3.37%

Просадки

Сравнение просадок APUSX и ALCAX

Максимальная просадка APUSX за все время составила -1.64%, что меньше максимальной просадки ALCAX в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUSX и ALCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

APUSXALCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.64%

-14.67%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-4.57%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.45%

-14.31%

+12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.43%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-1.79%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.46%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности APUSX и ALCAX

Текущая волатильность для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) составляет 0.10%, в то время как у AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что APUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APUSXALCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.15%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

1.73%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

4.76%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

3.80%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.14%

3.83%

-2.69%