Сравнение APRB с CPNQ
APRB (Aptus April Buffer ETF) and CPNQ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRB charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CPNQ.
Доходность
Сравнение доходности APRB и CPNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у CPNQ с доходностью 2.86%.
APRB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и CPNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.53% | 2.48% |
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 2.86% | 1.38% |
Correlation
The correlation between APRB and CPNQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRB vs. CPNQ — Ранг доходности на риск
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPNQ
Сравнение APRB c CPNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRB | CPNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRB и CPNQ
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что больше максимальной просадки CPNQ в -3.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и CPNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | CPNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -3.52% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.35% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.42% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и CPNQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | CPNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 2.73% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 3.38% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 3.38% | +2.59% |
Сравнение комиссий APRB и CPNQ
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPNQ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и CPNQ
Ни APRB, ни CPNQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APRB and CPNQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPNQ.
APRB and CPNQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.69% for CPNQ.
Подберите оптимальное распределение для APRB и CPNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор