Сравнение APLX с LRCU
APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APLX и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLX показывает доходность 85.45%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 234.92%.
APLX
- 1 день
- -12.57%
- 1 месяц
- 39.18%
- С начала года
- 85.45%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- 71.41%
- С начала года
- 234.92%
- 6 месяцев
- 277.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLX и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 85.45% | 71.82% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 234.92% | 140.01% |
Correlation
The correlation between APLX and LRCU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APLX c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 13.66 | -11.87 |
Просадки
Сравнение просадок APLX и LRCU
Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -40.09% | -44.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.16% | 0.00% | -41.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.49% | -9.38% | -36.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLX и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.24% | 109.47% | +108.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.24% | 109.47% | +108.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.24% | 109.47% | +108.77% |
Сравнение комиссий APLX и LRCU
И APLX, и LRCU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLX и LRCU
Ни APLX, ни LRCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLX and LRCU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APLX and LRCU have the same expense ratio: 1.30% per year.
APLX and LRCU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для APLX и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор