PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDKX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APDKX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

APDKX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 апр. 2015 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности APDKX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APDKX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		-2.03%22.69%6.55%22.81%-6.85%16.83%8.70%8.49%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, APDKX показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

APDKX

1 день
0.34%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
2.19%
1 год
13.94%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.52%

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund Advisor Class

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с APDKX:
APDKX с CIVIXAPDKX с IDVOAPDKX с HLMIXAPDKX с APHIXAPDKX с IVFIXAPDKX с PZRIXAPDKX с KGIIX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий APDKX и FSOSX

APDKX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

APDKX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDKX
Ранг доходности на риск APDKX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDKX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDKX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDKX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDKX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDKXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.34

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.58

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.40

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

1.51

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDKX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDKX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDKX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDKXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.34

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.34

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.43

+0.16

Корреляция

Корреляция между APDKX и FSOSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDKX и FSOSX

Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности FSOSX в 9.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		7.23%7.05%4.26%3.02%2.23%9.92%0.91%3.83%5.61%1.25%3.27%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APDKX и FSOSX

Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

APDKXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-35.36%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-12.39%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-35.36%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-11.89%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.90%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.31%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности APDKX и FSOSX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) составляет 4.96%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что APDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APDKXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

8.28%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.94%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

18.25%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

17.35%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

18.93%

-2.82%