Сравнение ANXU.L с NESP.L
ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds tracking the Russell 1000 Growth TR USD, from Amundi and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ANXU.L returned 22.77%/yr vs 24.66%/yr for NESP.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ANXU.L charges 0.13%/yr vs 0.25%/yr for NESP.L.
Доходность
Сравнение доходности ANXU.L и NESP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ANXU.L торгуется в USD, в то время как NESP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANXU.L показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью 15.95%.
ANXU.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 20.74%
NESP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 15.95%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANXU.L и NESP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANXU.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 12.46% | 19.86% | 26.74% | 56.50% | -33.24% | 6.88% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 15.95% | 21.29% | 26.52% | 55.94% | -32.55% | -21.84% |
Correlation
The correlation between ANXU.L and NESP.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between ANXU.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANXU.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск
ANXU.L
NESP.L
Сравнение ANXU.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANXU.L | NESP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.35 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 7.90 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANXU.L и NESP.L
Максимальная просадка ANXU.L за все время составила -35.13%, что меньше максимальной просадки NESP.L в -49.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXU.L и NESP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANXU.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.13% | -49.60% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -12.18% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -23.01% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -4.32% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -18.74% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.62% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANXU.L и NESP.L
Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) составляет 6.36%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что ANXU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANXU.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.75% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 14.16% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 18.07% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 24.76% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 24.76% | -4.61% |
Сравнение комиссий ANXU.L и NESP.L
ANXU.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии NESP.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANXU.L и NESP.L
Ни ANXU.L, ни NESP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ANXU.L and NESP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ANXU.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANXU.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for NESP.L.
Both ETFs track Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for ANXU.L and 0.25% for NESP.L.
Подберите оптимальное распределение для ANXU.L и NESP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор