PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ANXG.L с NESP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANXG.L с NESP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds - ANXG.L tracks the NASDAQ-100 Index while NESP.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ANXG.L returned 21.61%/yr vs 23.28%/yr for NESP.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ANXG.L charges 0.13%/yr vs 0.25%/yr for NESP.L.

Доходность

Сравнение доходности ANXG.L и NESP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANXG.L показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью 15.77%.

ANXG.L

1 день
-2.05%
1 месяц
-5.45%
6 месяцев
11.40%
С начала года
12.59%
1 год
23.92%
3 года*
21.61%
5 лет*
15.37%
10 лет*
17.21%

NESP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.24%
6 месяцев
14.65%
С начала года
15.77%
1 год
27.91%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANXG.L и NESP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		12.59%11.70%28.70%48.00%-25.42%9.27%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		15.77%12.78%28.66%48.13%-24.48%-20.50%

Correlation

The correlation between ANXG.L and NESP.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г.

0.98

The correlation between ANXG.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с AEDAXANXG.L с LGEN.LANXG.L с JUP.LANXG.L с EQQQ.DE
Часто сравнивают с NESP.L:
NESP.L с EQQB.DENESP.L с EQQQ.LNESP.L с EQSG.LNESP.L с QQQNESP.L с IITU.LNESP.L с FUQA.LNESP.L с SPX5.L

Доходность на риск

ANXG.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANXG.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANXG.LNESP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.61

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.20

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.34

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

6.37

-0.38

ANXG.L vs. NESP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANXG.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESP.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANXG.L и NESP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANXG.L и NESP.L

Максимальная просадка ANXG.L за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки NESP.L в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANXG.L и NESP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANXG.LNESP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-40.98%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.96%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.54%

-24.75%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-5.28%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-15.64%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.39%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ANXG.L и NESP.L

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеют волатильность 6.30% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANXG.LNESP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.60%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

13.30%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

17.50%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

23.54%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

23.54%

-2.39%

Сравнение комиссий ANXG.L и NESP.L

ANXG.L берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии NESP.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANXG.L и NESP.L

Ни ANXG.L, ни NESP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ANXG.L and NESP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for NESP.L.

ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index, while NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for ANXG.L and 0.25% for NESP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANXG.L и NESP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор