PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANWFX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANWFX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

ANWFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index (ACWI). Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности ANWFX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANWFX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2		-5.25%21.60%16.98%24.93%-25.76%17.88%33.71%30.36%-5.79%29.13%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, ANWFX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции ANWFX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 12.56% против 7.97% соответственно.

ANWFX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.76%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.28%
10 лет*
12.56%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class F-2

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с ANWFX:
ANWFX с VOOANWFX с VTANWFX с AMCPXANWFX с CAEIXANWFX с ABALXANWFX с ANCFXANWFX с ARTHX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий ANWFX и RERGX

ANWFX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

ANWFX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANWFX
Ранг доходности на риск ANWFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANWFX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANWFXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.38

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.87

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.68

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

6.37

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANWFX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANWFX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWFX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANWFXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.38

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.20

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между ANWFX и RERGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWFX и RERGX

Дивидендная доходность ANWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2		7.19%6.81%5.38%5.60%4.42%7.25%4.35%3.90%7.88%5.72%4.14%6.39%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок ANWFX и RERGX

Максимальная просадка ANWFX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWFX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANWFXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-37.30%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-12.52%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-37.30%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-37.30%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-10.11%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-9.28%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.30%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ANWFX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) составляет 6.24%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ANWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANWFXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

7.27%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

11.54%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

16.40%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.48%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

16.80%

+0.97%