PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANWFX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANWFX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

ANWFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index (ACWI). Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности ANWFX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANWFX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2		-5.25%21.60%16.98%24.93%-25.76%17.88%33.71%30.36%-5.79%29.13%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, ANWFX показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции ANWFX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 12.56% против 14.56% соответственно.

ANWFX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.76%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.28%
10 лет*
12.56%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class F-2

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с ANWFX:
ANWFX с VOOANWFX с VTANWFX с AMCPXANWFX с CAEIXANWFX с CSUAXANWFX с FMIEXANWFX с GLIFX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий ANWFX и GFFFX

ANWFX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

ANWFX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANWFX
Ранг доходности на риск ANWFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANWFX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANWFXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.85

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.36

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

4.85

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANWFX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANWFX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFFFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWFX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANWFXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.85

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между ANWFX и GFFFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWFX и GFFFX

Дивидендная доходность ANWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2		7.19%6.81%5.38%5.60%4.42%7.25%4.35%3.90%7.88%5.72%4.14%6.39%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок ANWFX и GFFFX

Максимальная просадка ANWFX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWFX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANWFXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-36.26%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-13.74%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-36.26%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-36.26%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-10.67%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-5.60%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.62%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ANWFX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) составляет 6.24%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что ANWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANWFXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.76%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.14%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

21.02%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

20.23%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

19.64%

-1.87%