Сравнение ANRJ.L с IESU.L
ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds - ANRJ.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANRJ.L returned 13.52%/yr vs 8.50%/yr for IESU.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANRJ.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности ANRJ.L и IESU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANRJ.L показывает доходность 17.64%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%. За последние 10 лет акции ANRJ.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 13.52% против 8.50% соответственно.
ANRJ.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 17.64%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 29.63%
- 5 лет*
- 28.14%
- 10 лет*
- 13.52%
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам ANRJ.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | 17.64% | 43.26% | 10.68% | 9.79% | 44.73% | 26.52% | -27.94% | 3.65% | 0.61% | 9.59% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
Correlation
The correlation between ANRJ.L and IESU.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.64 |
The correlation between ANRJ.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANRJ.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
ANRJ.L
IESU.L
Сравнение ANRJ.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANRJ.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.07 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 5.01 | +6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANRJ.L и IESU.L
Максимальная просадка ANRJ.L за все время составила -57.08%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANRJ.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANRJ.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.08% | -63.88% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -17.34% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -26.36% | +13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -26.36% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.08% | -62.16% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -10.65% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -20.50% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 7.16% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANRJ.L и IESU.L
Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) составляет 5.58%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что ANRJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANRJ.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 7.50% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 21.74% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 24.54% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 29.08% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 29.16% | -4.48% |
Сравнение комиссий ANRJ.L и IESU.L
ANRJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANRJ.L и IESU.L
Ни ANRJ.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ANRJ.L and IESU.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ANRJ.L.
ANRJ.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for ANRJ.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для ANRJ.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор