PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANRJ.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANRJ.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - ANRJ.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. ANRJ.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, ANRJ.L returned 16.23%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ANRJ.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности ANRJ.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANRJ.L показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции ANRJ.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 16.23% против 2.07% соответственно.

ANRJ.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.48%
С начала года
27.53%
6 месяцев
24.39%
1 год
67.18%
3 года*
33.07%
5 лет*
28.76%
10 лет*
16.23%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANRJ.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF		27.53%43.26%10.68%9.79%44.73%26.52%-27.94%3.65%0.61%9.59%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between ANRJ.L and CSH2.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов ANRJ.L и CSH2.L

Секторы
ANRJ.L
CSH2.L

Промышленность

44.4%
6.3%

Сырьевые материалы

25.7%
1.0%

Коммунальные услуги

20.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
13.9%

Технологии

1.4%
35.9%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

10.4%

Здравоохранение

-

11.3%

Недвижимость

-

0.0%

Промышленность

ANRJ.L
44.4%
CSH2.L
6.3%

Сырьевые материалы

ANRJ.L
25.7%
CSH2.L
1.0%

Коммунальные услуги

ANRJ.L
20.6%
CSH2.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

ANRJ.L
7.9%
CSH2.L
13.9%

Технологии

ANRJ.L
1.4%
CSH2.L
35.9%

Коммуникационные услуги

ANRJ.L

-

CSH2.L
13.9%

Потребительский защитный сектор

ANRJ.L

-

CSH2.L
4.9%

Энергетика

ANRJ.L

-

CSH2.L
1.4%

Финансовые услуги

ANRJ.L

-

CSH2.L
10.4%

Здравоохранение

ANRJ.L

-

CSH2.L
11.3%

Недвижимость

ANRJ.L

-

CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с ANRJ.L:
ANRJ.L с PMLP.LANRJ.L с ESGB.LANRJ.L с JEDG.LANRJ.L с AMEE.DEANRJ.L с JEDI.DEANRJ.L с SXR8.DEANRJ.L с DFNG.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

ANRJ.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANRJ.L
Ранг доходности на риск ANRJ.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANRJ.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANRJ.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANRJ.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANRJ.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANRJ.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANRJ.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANRJ.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.01
8.05

-4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
15.06

-9.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

4.37

-2.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.15

27.66

-19.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.14

159.04

-132.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANRJ.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANRJ.L на текущий момент составляет 4.01, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANRJ.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANRJ.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01

8.05

-4.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

6.49

-5.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

4.68

-4.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

4.62

-4.13

Просадки

Сравнение просадок ANRJ.L и CSH2.L

Максимальная просадка ANRJ.L за все время составила -57.08%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANRJ.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANRJ.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.08%

-0.37%

-56.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-0.16%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-0.29%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-0.29%

-19.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.08%

-0.37%

-56.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

0.00%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-0.00%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.03%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ANRJ.L и CSH2.L

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ANRJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANRJ.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

0.08%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

0.25%

+13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

0.54%

+15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

0.56%

+20.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

0.44%

+24.25%

Сравнение комиссий ANRJ.L и CSH2.L

ANRJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANRJ.L и CSH2.L

Ни ANRJ.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ANRJ.L and CSH2.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for ANRJ.L.

ANRJ.L is categorized as Energy Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.25% for ANRJ.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANRJ.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор