PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ANDR.VI с ISF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ANDR.VI и ISF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Andritz AG (ANDR.VI) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANDR.VI и ISF.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANDR.VI
Andritz AG
-3.23%42.87%-9.35%8.79%23.14%24.39%1.74%-0.31%-11.84%1.68%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
5.95%19.40%14.55%10.09%-0.57%25.34%-16.47%24.56%-10.08%8.64%
Разные валюты инструментов

ANDR.VI торгуется в EUR, в то время как ISF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ANDR.VI показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у ISF.L с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции ANDR.VI уступали акциям ISF.L по среднегодовой доходности: 6.86% против 8.49% соответственно.


ANDR.VI

1 день
3.87%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
6.07%
1 год
22.57%
3 года*
4.30%
5 лет*
14.02%
10 лет*
6.86%

ISF.L

1 день
2.52%
1 месяц
-2.87%
С начала года
5.95%
6 месяцев
11.87%
1 год
19.53%
3 года*
15.18%
5 лет*
12.48%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Andritz AG

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

ANDR.VI vs. ISF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ANDR.VI
Ранг доходности на риск ANDR.VI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDR.VI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDR.VI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDR.VI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDR.VI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDR.VI: 6767
Ранг коэф-та Мартина

ISF.L
Ранг доходности на риск ISF.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISF.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISF.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISF.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISF.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISF.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANDR.VI c ISF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Andritz AG (ANDR.VI) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANDR.VIISF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.34

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.71

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.85

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

8.22

-5.02

ANDR.VI vs. ISF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANDR.VI на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ISF.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANDR.VI и ISF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ANDR.VIISF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.34

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.90

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.51

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.24

+0.28

Корреляция

Корреляция между ANDR.VI и ISF.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ANDR.VI и ISF.L

Дивидендная доходность ANDR.VI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности ISF.L в 2.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDR.VI
Andritz AG
4.37%3.90%5.10%3.72%3.08%2.20%3.20%4.04%3.86%3.19%2.83%2.22%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
2.88%3.01%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%

Просадки

Сравнение просадок ANDR.VI и ISF.L

Максимальная просадка ANDR.VI за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки ISF.L в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDR.VI и ISF.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ANDR.VIISF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-68.24%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.81%

-10.57%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-12.69%

-21.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.58%

-34.13%

-18.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.89%

-4.44%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-21.99%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

2.36%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ANDR.VI и ISF.L

Andritz AG (ANDR.VI) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что ANDR.VI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ANDR.VIISF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

5.67%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

8.77%

+11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.35%

14.57%

+13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.48%

13.80%

+13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

16.67%

+10.98%