Сравнение ANDR.VI с ISF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Andritz AG (ANDR.VI) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L).
ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ANDR.VI и ISF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ANDR.VI и ISF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDR.VI Andritz AG | -3.23% | 42.87% | -9.35% | 8.79% | 23.14% | 24.39% | 1.74% | -0.31% | -11.84% | 1.68% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 5.95% | 19.40% | 14.55% | 10.09% | -0.57% | 25.34% | -16.47% | 24.56% | -10.08% | 8.64% |
Разные валюты инструментов
ANDR.VI торгуется в EUR, в то время как ISF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANDR.VI показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у ISF.L с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции ANDR.VI уступали акциям ISF.L по среднегодовой доходности: 6.86% против 8.49% соответственно.
ANDR.VI
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 6.86%
ISF.L
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANDR.VI vs. ISF.L — Ранг доходности на риск
ANDR.VI
ISF.L
Сравнение ANDR.VI c ISF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Andritz AG (ANDR.VI) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANDR.VI | ISF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.34 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.71 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.85 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 8.22 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANDR.VI | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.34 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.90 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.24 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ANDR.VI и ISF.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANDR.VI и ISF.L
Дивидендная доходность ANDR.VI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности ISF.L в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDR.VI Andritz AG | 4.37% | 3.90% | 5.10% | 3.72% | 3.08% | 2.20% | 3.20% | 4.04% | 3.86% | 3.19% | 2.83% | 2.22% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 2.88% | 3.01% | 3.71% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок ANDR.VI и ISF.L
Максимальная просадка ANDR.VI за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки ISF.L в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDR.VI и ISF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ANDR.VI | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -68.24% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.81% | -10.57% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | -12.69% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.58% | -34.13% | -18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -4.44% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -21.99% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 2.36% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANDR.VI и ISF.L
Andritz AG (ANDR.VI) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что ANDR.VI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ANDR.VI | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 5.67% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 8.77% | +11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.35% | 14.57% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.48% | 13.80% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 16.67% | +10.98% |