PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANDIX с NOIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANDIX с NOIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и Northern International Equity Fund (NOIGX).

ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. NOIGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ANDIX и NOIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и Northern International Equity Fund (NOIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANDIX и NOIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		2.17%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%22.86%
NOIGX
Northern International Equity Fund		2.38%37.46%4.73%19.04%-11.87%15.14%1.69%16.60%-15.11%22.90%

Доходность по периодам

С начала года, ANDIX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у NOIGX с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции ANDIX уступали акциям NOIGX по среднегодовой доходности: 6.55% против 8.91% соответственно.

ANDIX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.17%
6 месяцев
4.35%
1 год
15.43%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.55%

NOIGX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.50%
С начала года
2.38%
6 месяцев
8.36%
1 год
29.67%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.75%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Defensive Style Fund

Northern International Equity Fund

Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с PSKIXANDIX с BBHLX
Часто сравнивают с NOIGX:
NOIGX с IHDGNOIGX с NOIEXNOIGX с NSRIXNOIGX с NOINXNOIGX с EPDIXNOIGX с FHLFXNOIGX с FIGSX

Сравнение комиссий ANDIX и NOIGX

ANDIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NOIGX в 0.51%.

ANDIX
AQR International Defensive Style Fund
NOIGX
Northern International Equity Fund

Доходность на риск

ANDIX vs. NOIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NOIGX
Ранг доходности на риск NOIGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANDIX c NOIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) и Northern International Equity Fund (NOIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANDIXNOIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.88

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.44

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.21

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

9.62

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANDIX vs. NOIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANDIX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа NOIGX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANDIX и NOIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANDIXNOIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.88

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.31

+0.19

Корреляция

Корреляция между ANDIX и NOIGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANDIX и NOIGX

Дивидендная доходность ANDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности NOIGX в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.64%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%
NOIGX
Northern International Equity Fund		0.76%0.78%4.50%5.79%2.94%3.20%5.86%3.83%2.71%1.21%1.57%2.02%

Просадки

Сравнение просадок ANDIX и NOIGX

Максимальная просадка ANDIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки NOIGX в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANDIX и NOIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANDIXNOIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-57.92%

+30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-10.65%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-27.48%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.59%

-40.06%

+12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-6.97%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-13.83%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.86%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ANDIX и NOIGX

Текущая волатильность для AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) составляет 5.71%, в то время как у Northern International Equity Fund (NOIGX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что ANDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANDIXNOIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.88%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

11.30%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

16.46%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

15.44%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

16.51%

-3.05%