PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANBIX с VCTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANBIX с VCTPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANBIX (AB Bond Inflation Strategy) and VCTPX (VALIC Company I Inflation Protected Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, ANBIX returned 3.64%/yr vs 2.37%/yr for VCTPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ANBIX charges 0.59%/yr vs 0.52%/yr for VCTPX.

Доходность

Сравнение доходности ANBIX и VCTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Bond Inflation Strategy (ANBIX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANBIX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у VCTPX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции ANBIX превзошли акции VCTPX по среднегодовой доходности: 3.64% против 2.37% соответственно.

ANBIX

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.33%
3 года*
5.15%
5 лет*
2.34%
10 лет*
3.64%

VCTPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.44%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANBIX и VCTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANBIX
AB Bond Inflation Strategy		1.58%7.52%3.20%5.20%-8.50%6.35%9.35%9.29%-0.76%2.93%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.00%4.22%1.15%4.03%-10.23%5.10%8.76%8.66%-3.13%4.86%

Correlation

The correlation between ANBIX and VCTPX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2010 г.

0.83

The correlation between ANBIX and VCTPX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Bond Inflation Strategy

VALIC Company I Inflation Protected Fund

Часто сравнивают с ANBIX:
ANBIX с NVDAANBIX с FSPWXANBIX с AWFANBIX с FFNYXANBIX с ALTFXANBIX с MISHXANBIX с APGZX
Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с TIILXVCTPX с DFAAXVCTPX с BKIPXVCTPX с VCBCXVCTPX с VCIFXVCTPX с BIIPXVCTPX с VCSTX

Доходность на риск

ANBIX vs. VCTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANBIX
Ранг доходности на риск ANBIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANBIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANBIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANBIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANBIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANBIX c VCTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Bond Inflation Strategy (ANBIX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANBIXVCTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.92

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.85

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

3.25

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.38

8.82

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANBIX vs. VCTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANBIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCTPX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANBIX и VCTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANBIXVCTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.92

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.49

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.26

+0.60

Просадки

Сравнение просадок ANBIX и VCTPX

Максимальная просадка ANBIX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки VCTPX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANBIX и VCTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANBIXVCTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.56%

-17.48%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-1.84%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.52%

-5.19%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.85%

-12.81%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.56%

-12.81%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.23%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-5.83%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.67%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ANBIX и VCTPX

Текущая волатильность для AB Bond Inflation Strategy (ANBIX) составляет 0.60%, в то время как у VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что ANBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANBIXVCTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.90%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

2.14%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

3.12%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

5.60%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

4.86%

-0.86%

Сравнение комиссий ANBIX и VCTPX

ANBIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VCTPX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANBIX и VCTPX

Дивидендная доходность ANBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности VCTPX в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANBIX
AB Bond Inflation Strategy		4.27%4.93%3.86%4.55%6.47%4.70%2.22%3.19%3.39%2.05%2.13%1.61%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.56%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ANBIX and VCTPX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCTPX has higher volatility (0.90%) compared to ANBIX (0.60%). In terms of maximum drawdown, ANBIX dropped -11.56% vs VCTPX's -17.48%.

ANBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANBIX и VCTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор