PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANAZX с VWETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANAZX с VWETX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ANAZX (AB Global Bond Fund Class Z) and VWETX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both mutual funds - ANAZX is a Global Bonds fund managed by AllianceBernstein, while VWETX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, ANAZX returned 1.76%/yr vs 1.78%/yr for VWETX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANAZX charges 0.52%/yr vs 0.12%/yr for VWETX.

Доходность

Сравнение доходности ANAZX и VWETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANAZX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у VWETX с доходностью 1.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANAZX имеют среднегодовую доходность 1.76%, а акции VWETX немного впереди с 1.78%.

ANAZX

1 день
0.29%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.21%
3 года*
4.90%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.76%

VWETX

1 день
0.79%
1 месяц
2.04%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.50%
3 года*
3.49%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANAZX и VWETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANAZX
AB Global Bond Fund Class Z		1.02%6.42%2.70%5.99%-12.17%-2.14%5.13%7.84%0.38%3.18%
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		1.65%7.31%-2.70%8.92%-25.54%-2.79%15.50%20.56%-6.17%12.08%

Correlation

The correlation between ANAZX and VWETX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.77

The correlation between ANAZX and VWETX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Bond Fund Class Z

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ANAZX:
ANAZX с PFORXANAZX с BNDXANAZX с ACGYXANAZX с DGFFXANAZX с DFSHXANAZX с VTIIXANAZX с QUASX
Часто сравнивают с VWETX:
VWETX с PTTRXVWETX с BLVVWETX с HYDVWETX с BNDVWETX с VBTLXVWETX с MWTIXVWETX с VIGAX

Доходность на риск

ANAZX vs. VWETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAZX
Ранг доходности на риск ANAZX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAZX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAZX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAZX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAZX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAZX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VWETX
Ранг доходности на риск VWETX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWETX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWETX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWETX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWETX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWETX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAZX c VWETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANAZXVWETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.83

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.24

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

3.11

+0.10

ANAZX vs. VWETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAZX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWETX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAZX и VWETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANAZX и VWETX

Максимальная просадка ANAZX за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки VWETX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAZX и VWETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANAZXVWETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-36.04%

+18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-5.12%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.00%

-13.33%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.24%

-34.42%

+17.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-36.04%

+18.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-17.90%

+17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-7.23%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.05%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAZX и VWETX

Текущая волатильность для AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что ANAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANAZXVWETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.07%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

5.71%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

7.75%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

12.08%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

10.86%

-7.09%

Сравнение комиссий ANAZX и VWETX

ANAZX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VWETX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAZX и VWETX

Дивидендная доходность ANAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VWETX в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANAZX
AB Global Bond Fund Class Z		3.75%4.89%3.67%2.53%8.39%2.73%2.64%3.71%3.17%2.53%3.27%4.06%
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		5.12%5.06%5.10%4.26%4.54%4.86%6.99%5.11%4.40%5.60%6.25%7.49%

Часто задаваемые вопросы

ANAZX and VWETX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWETX has higher volatility (2.07%) compared to ANAZX (1.21%). In terms of maximum drawdown, ANAZX dropped -17.24% vs VWETX's -36.04%.

ANAZX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANAZX и VWETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор