PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZI.L с MAG7.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZI.L с MAG7.L

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (AMZI.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L).

AMZI.L и MAG7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZI.L и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (AMZI.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZI.L и MAG7.L

2026 (YTD)20252024
AMZI.L
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP		-19.82%4.42%15.12%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-56.04%-28.43%86.51%

Доходность по периодам

С начала года, AMZI.L показывает доходность -19.82%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -56.04%.

AMZI.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-19.82%
6 месяцев
-17.61%
1 год
-0.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAG7.L

1 день
-5.11%
1 месяц
-33.29%
С начала года
-56.04%
6 месяцев
-56.05%
1 год
55.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Часто сравнивают с AMZI.L:
AMZI.L с NVDI.LAMZI.L с MSTYAMZI.L с TSLI.LAMZI.L с JEPI.LAMZI.L с 3QQQ.LAMZI.L с GLDE.LAMZI.L с GOOI.L
Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ

Сравнение комиссий AMZI.L и MAG7.L

AMZI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MAG7.L в 0.75%.

MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities
AMZI.L
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP

Доходность на риск

AMZI.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZI.L
Ранг доходности на риск AMZI.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZI.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZI.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZI.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZI.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZI.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZI.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (AMZI.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZI.LMAG7.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.10

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.04

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.13

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.78

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

2.15

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZI.L vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZI.L на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа MAG7.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZI.L и MAG7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZI.LMAG7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.10

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.09

+0.01

Корреляция

Корреляция между AMZI.L и MAG7.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZI.L и MAG7.L

Дивидендная доходность AMZI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, тогда как MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AMZI.L
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP		13.85%13.65%2.45%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZI.L и MAG7.L

Максимальная просадка AMZI.L за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZI.L и MAG7.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZI.LMAG7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-91.14%

+63.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.38%

-71.56%

+44.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.34%

-75.90%

+50.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-46.94%

+38.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.75%

25.89%

-15.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZI.L и MAG7.L

Текущая волатильность для IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP (AMZI.L) составляет 7.37%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 35.39%. Это указывает на то, что AMZI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZI.LMAG7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

35.39%

-28.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

71.07%

-48.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.95%

119.03%

-89.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

125.32%

-96.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

125.32%

-96.29%