PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMPCX с ANFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMPCX с ANFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMPCX (American Funds AMCAP Fund Class C) and ANFFX (American Funds The New Economy Fund Class F-1) are both Large Cap Growth Equities funds from American Funds. Over the past 10 years, AMPCX returned 11.66%/yr vs 16.24%/yr for ANFFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AMPCX charges 1.40%/yr vs 0.78%/yr for ANFFX.

Доходность

Сравнение доходности AMPCX и ANFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMPCX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у ANFFX с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции AMPCX уступали акциям ANFFX по среднегодовой доходности: 11.66% против 16.24% соответственно.

AMPCX

1 день
-0.85%
1 месяц
2.25%
С начала года
5.11%
6 месяцев
4.68%
1 год
19.37%
3 года*
18.57%
5 лет*
8.74%
10 лет*
11.66%

ANFFX

1 день
-0.68%
1 месяц
8.89%
С начала года
22.02%
6 месяцев
24.29%
1 год
52.54%
3 года*
30.34%
5 лет*
13.90%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMPCX и ANFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C		5.11%16.78%20.17%30.08%-29.17%22.77%20.52%25.37%-5.50%21.11%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		22.02%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%

Correlation

The correlation between AMPCX and ANFFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2001 г.

0.95

The correlation between AMPCX and ANFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class C

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Часто сравнивают с AMPCX:
AMPCX с AMCPXAMPCX с VFIAXAMPCX с VOOAMPCX с VUGAMPCX с SCHGAMPCX с SPYAMPCX с SPYG
Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с QALGXANFFX с PROVXANFFX с SNIGXANFFX с GEGTXANFFX с BIAFXANFFX с ADX

Доходность на риск

AMPCX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPCX
Ранг доходности на риск AMPCX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPCX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMPCX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPCXANFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.13

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.95

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

4.03

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

18.04

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMPCX vs. ANFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMPCX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа ANFFX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPCX и ANFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPCXANFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.13

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AMPCX и ANFFX

Максимальная просадка AMPCX за все время составила -53.38%, примерно равная максимальной просадке ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPCX и ANFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPCXANFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.38%

-55.37%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-13.36%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.81%

-20.81%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-37.10%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.67%

-37.10%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.68%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-11.36%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.98%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AMPCX и ANFFX

Текущая волатильность для American Funds AMCAP Fund Class C (AMPCX) составляет 3.71%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что AMPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPCXANFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.40%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

13.69%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

17.20%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

19.39%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

19.11%

-0.38%

Сравнение комиссий AMPCX и ANFFX

AMPCX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ANFFX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPCX и ANFFX

Дивидендная доходность AMPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности ANFFX в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMPCX
American Funds AMCAP Fund Class C		10.80%11.35%9.83%3.32%9.21%7.09%4.32%5.06%8.25%5.61%3.77%9.83%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		8.11%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AMPCX and ANFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ANFFX has higher volatility (5.40%) compared to AMPCX (3.71%). In terms of maximum drawdown, AMPCX dropped -53.38% vs ANFFX's -55.37%.

ANFFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMPCX и ANFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор