Сравнение AMLX с TVTX
AMLX (Amylyx Pharmaceuticals, Inc.) and TVTX (Travere Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, AMLX returned -17.27%/yr vs 34.90%/yr for TVTX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMLX и TVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMLX показывает доходность 18.46%, что значительно ниже, чем у TVTX с доходностью 20.86%.
AMLX
- 1 день
- 8.41%
- 1 месяц
- -12.90%
- С начала года
- 18.46%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 190.85%
- 3 года*
- -17.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TVTX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 30.71%
- 1 год
- 203.42%
- 3 года*
- 34.90%
- 5 лет*
- 26.76%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам AMLX и TVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 18.46% | 219.58% | -74.32% | -60.16% | 104.48% |
TVTX Travere Therapeutics, Inc. | 20.86% | 119.35% | 93.77% | -57.25% | -24.43% |
Correlation
The correlation between AMLX and TVTX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
AMLX:
$1.58B
TVTX:
$4.24B
AMLX:
-$1.55
TVTX:
-$0.49
AMLX:
5.79
TVTX:
42.97
AMLX:
$0.00
TVTX:
$536.20M
AMLX:
-$20.10M
TVTX:
$385.20M
AMLX:
-$150.30M
TVTX:
$11.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMLX vs. TVTX — Ранг доходности на риск
AMLX
TVTX
Сравнение AMLX c TVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) и Travere Therapeutics, Inc. (TVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLX | TVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | 6.11 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 14.11 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLX | TVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.29 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок AMLX и TVTX
Максимальная просадка AMLX за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки TVTX в -85.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLX и TVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMLX | TVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.04% | -85.43% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.61% | -33.49% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.83% | -72.80% | -21.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.04% | -3.31% | -61.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.37% | -41.15% | -18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 14.49% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLX и TVTX
Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) с волатильностью 14.86%. Это указывает на то, что AMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMLX | TVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.84% | 14.86% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.50% | 51.89% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.43% | 71.70% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.54% | 66.43% | +25.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.54% | 58.32% | +33.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLX и TVTX
Ни AMLX, ни TVTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMLX и TVTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amylyx Pharmaceuticals, Inc. и Travere Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMLX and TVTX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMLX has higher volatility (16.84%) compared to TVTX (14.86%). In terms of maximum drawdown, AMLX dropped -96.04% vs TVTX's -85.43%.
TVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMLX и TVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор