PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFFX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFFX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

AMFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFFX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFFX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFFX
American Mutual Fund Class F-1		-1.35%15.99%14.87%9.36%-4.54%25.04%4.73%21.48%-2.37%17.44%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, AMFFX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMFFX имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции VIHAX немного отстают с 10.41%.

AMFFX

1 день
1.88%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.20%
1 год
11.60%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.62%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Mutual Fund Class F-1

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AMFFX:
AMFFX с SCHGAMFFX с CGDVAMFFX с IGAAXAMFFX с OAKMXAMFFX с AWSHXAMFFX с WSHFXAMFFX с ACIIX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий AMFFX и VIHAX

AMFFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

AMFFX
American Mutual Fund Class F-1
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AMFFX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFFX
Ранг доходности на риск AMFFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFFX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFFXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.32

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.96

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

3.01

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

12.38

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFFX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFFX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFFXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.32

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.11

Корреляция

Корреляция между AMFFX и VIHAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFFX и VIHAX

Дивидендная доходность AMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFFX
American Mutual Fund Class F-1		7.66%7.53%6.26%3.72%4.84%4.73%1.95%4.56%6.38%5.89%4.78%6.48%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMFFX и VIHAX

Максимальная просадка AMFFX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFFX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFFXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-38.80%

-9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.66%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-23.92%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.83%

-38.80%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.64%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-6.09%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.59%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFFX и VIHAX

Текущая волатильность для American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что AMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFFXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.16%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

9.08%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

14.29%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

13.69%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

15.92%

-1.81%