Сравнение AMFFX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
AMFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AMFFX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMFFX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFFX American Mutual Fund Class F-1 | -1.35% | 15.99% | 14.87% | 9.36% | -4.54% | 25.04% | 4.73% | 21.48% | -2.37% | 17.44% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AMFFX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции AMFFX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.24% соответственно.
AMFFX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.62%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMFFX и NEIMX
AMFFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
AMFFX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
AMFFX
NEIMX
Сравнение AMFFX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMFFX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.65 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.32 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.49 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 12.55 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMFFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.65 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.02 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.02 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.03 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между AMFFX и NEIMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFFX и NEIMX
Дивидендная доходность AMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFFX American Mutual Fund Class F-1 | 7.66% | 7.53% | 6.26% | 3.72% | 4.84% | 4.73% | 1.95% | 4.56% | 6.38% | 5.89% | 4.78% | 6.48% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок AMFFX и NEIMX
Максимальная просадка AMFFX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFFX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMFFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -92.94% | +44.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -10.78% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -92.94% | +77.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.83% | -92.94% | +63.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -90.08% | +83.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -9.92% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.14% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMFFX и NEIMX
American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.05% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMFFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.05% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 8.52% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 15.65% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 576.30% | -563.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 407.62% | -393.51% |