PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFFX с FALGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMFFX с FALGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AMFFX (American Mutual Fund Class F-1) and FALGX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, AMFFX returned 11.33%/yr vs 13.52%/yr for FALGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AMFFX charges 0.64%/yr vs 1.05%/yr for FALGX.

Доходность

Сравнение доходности AMFFX и FALGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AMFFX уступали акциям FALGX по среднегодовой доходности: 11.33% против 13.52% соответственно.

AMFFX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.19%
С начала года
6.51%
6 месяцев
5.57%
1 год
15.25%
3 года*
15.26%
5 лет*
10.45%
10 лет*
11.33%

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
9.14%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMFFX и FALGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFFX
American Mutual Fund Class F-1		6.51%15.99%14.87%9.36%-4.54%25.04%4.73%21.48%-2.37%17.44%
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%31.01%-8.88%16.83%

Correlation

The correlation between AMFFX and FALGX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2001 г.

0.91

Over the past year, the correlation between AMFFX and FALGX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Mutual Fund Class F-1

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Часто сравнивают с AMFFX:
AMFFX с CGDVAMFFX с SCHGAMFFX с WSHFXAMFFX с IGAAXAMFFX с AMCPXAMFFX с AWSHXAMFFX с OAKMX
Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с QQQFALGX с FXAIXFALGX с TRBCXFALGX с FACGXFALGX с AVERXFALGX с ACTIX

Доходность на риск

AMFFX vs. FALGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFFX
Ранг доходности на риск AMFFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFFX c FALGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMFFXFALGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.52

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.15

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.34

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

3.77

+4.38

AMFFX vs. FALGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFFX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALGX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFFX и FALGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMFFX и FALGX

Максимальная просадка AMFFX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки FALGX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFFX и FALGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMFFXFALGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-64.07%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-5.06%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-21.78%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-21.78%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.83%

-37.58%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-4.20%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-14.41%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.93%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFFX и FALGX

American Mutual Fund Class F-1 (AMFFX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AMFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMFFXFALGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

0.00%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

3.52%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

7.83%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

16.61%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

18.60%

-4.50%

Сравнение комиссий AMFFX и FALGX

AMFFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FALGX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFFX и FALGX

Дивидендная доходность AMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности FALGX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFFX
American Mutual Fund Class F-1		7.12%7.53%6.26%3.72%4.84%4.73%1.95%4.56%6.38%5.89%4.78%6.48%
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%

Часто задаваемые вопросы

AMFFX and FALGX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMFFX has higher volatility (2.75%) compared to FALGX (0.00%). In terms of maximum drawdown, AMFFX dropped -48.76% vs FALGX's -64.07%.

AMFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMFFX и FALGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор