PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEW.DE с AEMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEW.DE с AEMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEW.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF EUR) and AEMU.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)) are both exchange-traded funds - AMEW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while AEMU.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMEW.DE returned 12.62%/yr vs 8.30%/yr for AEMU.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AMEW.DE charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for AEMU.L.

Доходность

Сравнение доходности AMEW.DE и AEMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMEW.DE торгуется в EUR, в то время как AEMU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEMU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMEW.DE показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у AEMU.L с доходностью 27.91%.

AMEW.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.75%
1 год
23.28%
3 года*
17.26%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.59%

AEMU.L

1 день
-1.75%
1 месяц
6.56%
С начала года
27.91%
6 месяцев
29.59%
1 год
50.75%
3 года*
20.78%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEW.DE и AEMU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AMEW.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR		10.74%7.42%25.77%19.94%-13.88%25.07%
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)		27.93%19.13%13.45%3.52%-10.55%-8.97%

Correlation

The correlation between AMEW.DE and AEMU.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г.

0.37

Over the past year, AMEW.DE and AEMU.L have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS ETF EUR

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)

Часто сравнивают с AMEW.DE:
AMEW.DE с EUNL.DEAMEW.DE с PE500.PAAMEW.DE с ESAP.DEAMEW.DE с AUM5.DEAMEW.DE с XAMB.DEAMEW.DE с SWRD.LAMEW.DE с VGT
Часто сравнивают с AEMU.L:
AEMU.L с E127.LAEMU.L с DFAEAEMU.L с FEM.LAEMU.L с 100D.LAEMU.L с EMHD.LAEMU.L с 500G.LAEMU.L с EMXC.L

Доходность на риск

AMEW.DE vs. AEMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEW.DE
Ранг доходности на риск AMEW.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEW.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEW.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEW.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AEMU.L
Ранг доходности на риск AEMU.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMU.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEW.DE c AEMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEW.DEAEMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.97

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
4.02

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

5.25

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

18.09

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEW.DE vs. AEMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEW.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEMU.L равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEW.DE и AEMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEW.DEAEMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.97

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.60

+0.27

Просадки

Сравнение просадок AMEW.DE и AEMU.L

Максимальная просадка AMEW.DE за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки AEMU.L в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEW.DE и AEMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEW.DEAEMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-24.66%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-11.31%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-17.98%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-24.14%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.56%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-9.27%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.74%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEW.DE и AEMU.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE) составляет 2.60%, в то время как у Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что AMEW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEW.DEAEMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

8.05%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

15.93%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

19.98%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

21.52%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

21.80%

-6.77%

Сравнение комиссий AMEW.DE и AEMU.L

AMEW.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AEMU.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEW.DE и AEMU.L

AMEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)		1.53%1.94%2.50%2.42%2.87%1.86%
AMEW.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMEW.DE and AEMU.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AEMU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AEMU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for AMEW.DE.

AMEW.DE is categorized as Global Equities, while AEMU.L is Emerging Markets Equities. AMEW.DE tracks MSCI World, while AEMU.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.38% for AMEW.DE and 0.20% for AEMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEW.DE и AEMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор