Сравнение AMEQ.DE с PR1E.DE
AMEQ.DE (Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - AMEQ.DE tracks the MSCI Europe Quality while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMEQ.DE returned 5.17%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AMEQ.DE charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности AMEQ.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMEQ.DE показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
AMEQ.DE
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMEQ.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEQ.DE Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR | 3.29% | 9.08% | 2.74% | 14.61% | -14.34% | 27.69% | 5.23% | 20.76% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Correlation
The correlation between AMEQ.DE and PR1E.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between AMEQ.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMEQ.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
AMEQ.DE
PR1E.DE
Сравнение AMEQ.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEQ.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.81 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 6.80 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEQ.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.32 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AMEQ.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка AMEQ.DE за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEQ.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMEQ.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -35.98% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -9.39% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | -16.84% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | -19.66% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -1.61% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -4.90% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.51% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEQ.DE и PR1E.DE
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.36% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMEQ.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.33% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 10.60% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 12.88% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 14.48% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 16.68% | -1.85% |
Сравнение комиссий AMEQ.DE и PR1E.DE
AMEQ.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEQ.DE и PR1E.DE
AMEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEQ.DE Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
AMEQ.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for AMEQ.DE.
AMEQ.DE tracks MSCI Europe Quality, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.23% for AMEQ.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для AMEQ.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор