PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEM.DE с FLXE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEM.DE с FLXE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AMEM.DE (Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR) and FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - AMEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets while FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMEM.DE returned 8.34%/yr vs 7.52%/yr for FLXE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AMEM.DE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for FLXE.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEM.DE и FLXE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEM.DE показывает доходность 28.83%, что значительно выше, чем у FLXE.DE с доходностью 14.86%.

AMEM.DE

1 день
0.76%
1 месяц
2.33%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.74%
1 год
48.13%
3 года*
21.87%
5 лет*
8.34%
10 лет*
10.22%

FLXE.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.49%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.34%
1 год
27.25%
3 года*
16.21%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEM.DE и FLXE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEM.DE
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR		28.83%19.22%13.69%5.35%-13.83%3.96%6.43%21.24%-11.00%0.97%
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		14.86%13.48%13.20%8.79%-14.00%16.06%-8.15%15.56%-7.69%-13.90%

Correlation

The correlation between AMEM.DE and FLXE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.88

The correlation between AMEM.DE and FLXE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с AMEM.DE:
AMEM.DE с EMRGXAMEM.DE с IS3N.DEAMEM.DE с VGVF.DEAMEM.DE с MOAT.LAMEM.DE с VFEA.DEAMEM.DE с VOOGAMEM.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOO

Доходность на риск

AMEM.DE vs. FLXE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEM.DE
Ранг доходности на риск AMEM.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEM.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEM.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEM.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEM.DE c FLXE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMEM.DEFLXE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.98

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.72

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.24

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

10.69

+4.73

AMEM.DE vs. FLXE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEM.DE на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXE.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEM.DE и FLXE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMEM.DE и FLXE.DE

Максимальная просадка AMEM.DE за все время составила -35.91%, примерно равная максимальной просадке FLXE.DE в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEM.DE и FLXE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEM.DEFLXE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-37.02%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-8.38%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.20%

-14.15%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-18.56%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-2.86%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-10.90%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.54%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEM.DE и FLXE.DE

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что AMEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEM.DEFLXE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

4.84%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

11.53%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

13.71%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

13.84%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

16.93%

+1.49%

Сравнение комиссий AMEM.DE и FLXE.DE

AMEM.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLXE.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEM.DE и FLXE.DE

Ни AMEM.DE, ни FLXE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMEM.DE and FLXE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMEM.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMEM.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.

AMEM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for AMEM.DE and 0.45% for FLXE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEM.DE и FLXE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор