Сравнение AMEM.DE с EIMI.L
AMEM.DE (Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - AMEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets while EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMEM.DE returned 9.86%/yr vs 10.02%/yr for EIMI.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AMEM.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности AMEM.DE и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMEM.DE торгуется в EUR, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMEM.DE показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у EIMI.L с доходностью 25.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMEM.DE имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции EIMI.L немного впереди с 10.02%.
AMEM.DE
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 9.86%
EIMI.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 25.68%
- 6 месяцев
- 26.48%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам AMEM.DE и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEM.DE Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR | 27.34% | 19.31% | 13.70% | 5.24% | -13.78% | 3.95% | 6.30% | 21.51% | -11.20% | 20.75% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 25.68% | 16.48% | 14.45% | 7.70% | -14.70% | 6.78% | 9.01% | 19.00% | -10.14% | 20.12% |
Correlation
The correlation between AMEM.DE and EIMI.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between AMEM.DE and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMEM.DE vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
AMEM.DE
EIMI.L
Сравнение AMEM.DE c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEM.DE | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.46 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 4.36 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.89 | 15.67 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEM.DE | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.52 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AMEM.DE и EIMI.L
Максимальная просадка AMEM.DE за все время составила -35.87%, примерно равная максимальной просадке EIMI.L в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEM.DE и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMEM.DE | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.87% | -34.87% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -10.72% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.22% | -18.31% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -22.33% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -32.18% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.49% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -9.29% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.99% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEM.DE и EIMI.L
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеют волатильность 7.41% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMEM.DE | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.61% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 15.80% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 18.51% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.92% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.48% | -0.20% |
Сравнение комиссий AMEM.DE и EIMI.L
AMEM.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEM.DE и EIMI.L
Ни AMEM.DE, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AMEM.DE and EIMI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for AMEM.DE.
AMEM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AMEM.DE and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для AMEM.DE и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор