Сравнение AMEG.L с CSH2.L
AMEG.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - AMEG.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. AMEG.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 3 years, AMEG.L returned 12.91%/yr vs 5.01%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AMEG.L charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности AMEG.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMEG.L показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.
AMEG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам AMEG.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMEG.L Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 15.84% | 19.33% | 6.23% | -5.48% | -1.10% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.20% |
Correlation
The correlation between AMEG.L and CSH2.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMEG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
AMEG.L
CSH2.L
Сравнение AMEG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (AMEG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEG.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 4.37 | -2.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 27.66 | -24.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 159.04 | -147.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 8.05 | -5.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 4.62 | -4.09 |
Просадки
Сравнение просадок AMEG.L и CSH2.L
Максимальная просадка AMEG.L за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEG.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMEG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -0.37% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -0.16% | -9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -0.29% | -18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | 0.00% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -0.00% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.03% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEG.L и CSH2.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (AMEG.L) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AMEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMEG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 0.08% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 0.25% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 0.54% | +15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 0.56% | +15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 0.44% | +15.21% |
Сравнение комиссий AMEG.L и CSH2.L
AMEG.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEG.L и CSH2.L
Дивидендная доходность AMEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMEG.L Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 1.72% | 1.99% | 2.06% | 2.38% | 1.29% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMEG.L and CSH2.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for AMEG.L.
AMEG.L is categorized as Emerging Markets Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.16% for AMEG.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для AMEG.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор