PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMED.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMED.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMED.DE returned 10.41%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AMED.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMED.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMED.DE показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMED.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-2.05%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between AMED.DE and PRAE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.85

The correlation between AMED.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

AMED.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMED.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMED.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.29

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.90

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.75

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

6.64

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMED.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMED.DE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMED.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMED.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.29

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AMED.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка AMED.DE за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMED.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMED.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-32.86%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.54%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

-16.94%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-19.60%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.63%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-5.27%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.52%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AMED.DE и PRAE.DE

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что AMED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMED.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.39%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.66%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

12.97%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

14.42%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.22%

-0.22%

Сравнение комиссий AMED.DE и PRAE.DE

AMED.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMED.DE и PRAE.DE

Ни AMED.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMED.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.

AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.25% for AMED.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMED.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор